Abgeschlossene Master/Diplomarbeiten
(ab 2005)
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2011
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Müller, Alexander:
Monte-Carlo-Methoden für die Bewertung von Swing-Optionen
(Müller, Kaufmann)
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Wandraj, Tatiana:
Stochastische Modellierung und Simulation des Kapitalmarktes zur Bewertung von Anlagestrategien
(Müller, Freiberg)
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2010
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Boukali, Anissa:
Die Inverse eines Subordinators: Verteilungsfunktionen und Momente
(Scheffler, Müller)
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Friedrich, Christian:
Betrachtung von Klassifikationsbäumen zur Anwendung im Kundenabwanderungsmanagement
(Kaufmann, Müller)
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Ziegner, Dennis:
Medizinische Inflation: Bestimmung und Prognose
(Müller, Kaufmann)
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Müller, Jan:
Ein gekoppeltes Spotmarktmodell für Öl- und Gaspreise
(Müller, Kaufmann)
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2009
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El euch, Hatem:
Die allgemeine Grundlage für die Simulation von fraktionellen Feldern
(Scheffler, Müller)
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2008
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Hoffmann, Alexander:
Operator-skalierende stabile Zufallsfelder
(Scheffler, Müller)
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Qin, Rongjun:
Prognosen und Schätzer im Chain-Ladder und Munich Chain-Ladder Modell
(Reiss, Kaufmann)
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2007
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Bauer, Josseline:
Operationelle Risiken: Zusammenführung von internen und externen Daten
(Scheffler, Ottmann)
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Siemon, Eva:
Verfahren zur Bildung von homogenen Klassen im Rahmen einer Scorkartenentwicklung
(Kaufmann, Hembrock)
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Christoph Jung:
Beurteilung der Verbesserung der Güte einer Scorekartenentwicklung
(Kaufmann, Hembrock)
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Frank Demuth:
Devisenoptionen: Bewertung und Einsatz zu Hedging-Zwecken
(Kaufmann, Franke-Viebach)
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Annabelle Kehl:
Ansätze zur Risikomessung mit Sprung-Diffusionsprozessen
(Reiss, Wehn)
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Melanie Frick:
Multivariate Dichteentwicklungen als Grundlage für das Testen
auf Flankenabhängigkeit und Simulation von p-Werten
(Reiss, Kaufmann)
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Tobias Kegel:
Approximation von Gesamtschadenverteilungen in der Schadenversicherung
(Kaufmann, Becker)
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Tatjana Guter:
Portfoliosteuerung in Kommunen
(Kaufmann, Spillmann)
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Marina Wagner:
Varianz der Chain-Ladder-Spätschadenreserve
(Kaufmann, May)
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Lina Hein:
Pricing und Risikomessung spezieller Darlehensstrukturen
(Kaufmann, Spillmann)
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Svetlana Leksin:
Das PKV-Zukunftsmodell zur Mitgabe der Alterungsrückstellungen
und die Auswirkungen dieses Modells auf die Prämiensätze
(Kaufmann, Scheffler)
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Cormann, Ulf:
Kovariate Modelle für Exzedenten
(Reiss, Kaufmann)
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2006
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Eren, Murat:
Modellierung der Zinsstrukturkurve auf Basis des Vasicek-Modells
(Kaufmann, Hassler)
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Franz, Carsten:
Finanzdaten unter GARCH(p,q)-Modellierung
(Reiss, Kaufmann)
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Krichbaum, Michael:
Linienmethoden-Approximation der Black-Scholes-Gleichung
mit stochastischem Input
(Reinhardt, Scheffler)
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Strunk, Christian:
Ein heterogenes Gesamtbankmodell zur Bewertung operationeller Risiken
(Paulsen, Kaufmann)
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Johnson, Sven:
Ein statistisches Prognosemodell zur Vorhersage von Unternehmenskennzahlen
(Kaufmann, Reiss)
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Luke, Alexander:
Sensitivitätsanalyse von Wandelanleihen (Kaufmann, Philippus)
- Wiegel, Tatjana:
Untersuchung der Kohärenz der
Risikomaße (Kaufmann, Paulsen)
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Dreisbach, Fabian:
Bewegungsgleichungen mit stochastischen
Anregungen
- Lebenszeitanalyse (Reiss, Reinhardt)
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2005
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Diehl, Susanne:
Optimale Steuerung der Risiko-/Ertragsstruktur eines
Marktrisiko-Portfolios (Kaufmann, Reiss, Spillmann)
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Nauroth, Monika:
Vergleich von statistischen Verfahren zur Erstellung von
Scoring-Modellen
anhand eines praktischen Beispiels (Reiss, Hembrock)
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Ionica, Alexandra:
Dichteschätzer in der Diskriminanzanalyse:
Fehlerraten und
Anwendungen (Kaufmann, Reiss)
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Busch, Rebecca:
Prognoseverteilungen mit Anwendungen in Sportwissenschaft
und Finanzmathematik (Reiss, Kaufmann)
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Günaydin, Mehmet:
Eigenschaften und Anwendungen multivariater Pareto-Verteilungen
mittels Copulas und Quasi-Copulas (Kaufmann, Reiss)
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Schiltz, Ingmar:
Arbitragefreies Bewerten von Schadensversicherungen
(Kaufmann, Paulsen)
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Pfau, Reinhard:
Klassifizierung von Internetendgeräten mittels statistischer
Analyse
der Verbindungsdaten (Thomas, Kaufmann)
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Kurt, Erna:
Simulationsstudie zur Solvabilität von
Lebensversicherungsunternehmen
unter Berücksichtigung des Zinsrisikos (Kaufmann, Reiss)
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Schupp, Petra:
Elliptische Verteilungen und Anwendungen (Reiss, Kaufmann)
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