Abgeschlossene Promotionsarbeiten
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2011
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- Hoffmann, Alexander:
Operator Scaling Stable Random Sheets with
application to binary mixtures (Scheffler,
Kern (Düsseldorf))
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2010
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- Bangalore G. R., Manjunath:
Extremal Discriminant Analysis (Reiss,
Kaufmann)
- Schupp, Petra:
Approximative bedingte Unabhängigkeit in
Finanzzeitreihen (Reiss, Kaufmann)
- Cormann, Ulf:
Statistical Models for Exceedances with
Applications to Finance and Environmental
Statistics (Reiss, Scheffler)
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2009
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- Kehl, Annabelle:
Messung von Eventrisiken: Modellierung,
Parametrisierung, Simulation (Reiss,
Müller)
- Frick, Melanie:
Multivariate Extremal Density Expansions
and Residual Tail Dependence Structures
(Reiss, Falk)
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2007
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- Abdalla, Emtair:
Structural Modeling of Aggregated Financial
Ratios (Reiss, Kaufmann)
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2005
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- Wehn, Carsten S.:
Ansätze zur Validierung von
Marktrisikomodellen (Reiss, Kaufmann,
Reitz)
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2004
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- Spillmann, Torsten:
Eine Client/Server-Architektur für
Statistische Visualisierungen
und Analyse von Finanzdaten (Reiss,
Thomas)
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