..
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche
Personensuchezur unisono Personensuche
Veranstaltungssuchezur unisono Veranstaltungssuche
Katalog plus

lehre-s11

Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2011

Edgar Kaufmann


Veranstalter: Prof. Dr. E. Kaufmann
Titel: Data Mining
Zeit und Ort: V Mi 10-12, EN-D 224
V Do 10-12, EN-D 120
Ü Mi 13-15, EN-D 224
Diese Veranstaltung findet in der zweiten Semesterhälfte statt.
Beginn: Anfang Juni 2011
Inhalt:

Unter Data Mining versteht man Methoden zur Erkennung von Mustern in großen Datenbeständen. Viele der eingesetzten Verfahren haben ihren Ursprung in der Statistik. Eine theoretische Betrachtung soll die Studierenden in die Lage versetzen, über deren Anwendbarkeit zu entscheiden. In Computerübungen sollen die behandelten Verfahren mittels der statistischen Software R angewendet werden. Folgende Themen werden u.a. behandelt:

  • Regression
  • Neuronale Netze
  • Entscheidungsbäume
  • Klassifikationsverfahren
  • Gewinnung von Assoziationsregeln
  • Clusteranalyse

Die Vorlesung Data Mining bildet zusammen mit der von Herrn Prof. Müller in der ersten Hälfte des Semesters angebotenen Vorlesung Statistical Computing das Modul Computational Statistics.

Für: Mathematik (Master, Lehramt)
Vorkenntnisse:  Stochastik II
Literatur:  Falk, Becker, Marohn (1994): Angewandte Statistik. Eine Einführung mit Programmbeispielen in SAS, Springer, Berlin
Weitere Literatur wird noch bekannt gegeben.
Schein: ja

Veranstalter: Prof. Dr. E. Kaufmann
Titel: Stochastische Prozesse der Finanz- und Versicherungsmathematik
Zeit und Ort: V Di 10-12, EN-D 224
V Fr 10-12, EN-D 224
Ü Fr 13-15, EN-D 224
Beginn: 8.4.2011
Inhalt:

Das Modul besteht aus der Veranstaltung Stoch. Proz. der Versicherungsmathematik, in der mathematische Methoden mit Anwendungen in Rückversicherungsunternehmen vorgestellt werden mit den Schwerpunkten

  • Punktprozesse
  • Grundlagen der Extremwerttheorie
  • Großchäden und schwere Flanken

und der Veranstaltung Stoch. Proz. der Finanzmathematik mit den Inhalten

  • Martingale und Wiener Prozess
  • Finanzzeitreihen: ARCH, GARCH, stochastische Volatilitätszeitreihen
Für: Mathematik (Master, Lehramt)
Vorkenntnisse: Im Umfang einer Vorlesung Stochastik. Kenntnisse aus Risikotheorie sind von Vorteil aber nicht notwendig.
Literatur:

(1) Reiss, R.-D.: A Course on Point Processes, Sringer, New York, 1993
(2) Thomas, M. und Reiss, R.-D.: Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhäuser, Basel, 2007
(3) Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner, Stuttgart, 1998

Schein: ja

Veranstalter: Prof. Dr. E. Kaufmann
Titel: Seminar über Statistik
Zeit und Ort: n.V.
Anmeldung: bei mir bis 13.4.2011
Inhalt: Es sollen Themen mit Bezug zu den Inhalten des Moduls Statistische Analyse vom WS 10/11 behandelt werden.
Für: Mathematik (Bachelor, Master)
Vorkenntnisse: Stochastik II, Statistische Analyse
Schein: ja

 

 
Suche
Hinweise zum Einsatz der Google Suche