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Katalog der UB Siegen

Abschlussarbeiten

Dissertationen:

  

  • Kevin Berk (2016). Probabilistic Forecasting of Electricity Load for Industrial Enterprises. (Müller/Schnurr)
  • Jan Müller (2013). Stochastic modeling of the spot price of electricity incorporating commodities and renewables as exogenous factors. (Müller/Kiesel) 
  • Florian Bagus (2012). Strukturaussagen für die optimalen Ausübungsstrategien bei multiplen Stoppproblemen und Swing Optionen. (Müller/Bauerle)

 

Master- und Diplomarbeiten:

  

  • Olivia Luczynski (2016). Instationare bivariate Zeitreihen für Hochwasserdaten. (Müller/Schnurr) 
  • Christine Braun (2015). Sensitivitätsanalyse fär Optionen auf Energiemärkten auf Basis der Least Squares Monte Carlo Methode. (Müller/Kaufmann)
  • Matthias Reuber (2015). Stochastische Modelle für den Ertrag von Photovoltaikanlagen.(Müller/Kaufmann)
  • Katrin Fiala (2015). Hierarchische Archimedische Copulas. (Müller/Scheffler)
  • Jean Zimmermann (2014). Stochastische Modellierung von Spotpreisen auf dem spanischen Strommarkt. (Müller/Hoffmann)
  • Kevin Berk (2013). Modeling and forecasting medium-term electricity demand of enterprises from various business sectors. (Muller/Hoffmann)
  • Julia Müller (2013). Expectile als Risikomaß am Spezialfall von Shortfall Risk. (Müller/Scheffler)
  • Sebastian Schirdewahn (2013). Statistische Analyse der für die Lieferfähigkeitrelevanten Daten und Optimierung der Lieferfähigkeit. (Müller/Kaufmann)
  • Natalie Schmücker (2013). Varianzreduzierende Verfahren im Marktrisiko. (Müller/Wehn) 
  • Michael Alterauge (2011). Ein Modell zur Bewertung spezieller Energie-Liefervertrage. (Müller/Kaufmann) 
  • Alexander Müller (2011). Monte-Carlo-Methoden für die Bewertung von Swing-Optionen. (Müller/Kaufmann)

  • Tatiana Wandraj (2011). Stochastische Modellierung und Simulation des Kapitalmarktes zur Bewertung von Anlagestrategien. (Müller/Freiberg)

  • Dennis Ziegner (2010). Medizinische Inflation: Bestimmung und Prognose. (Müller/Kaufmann)

  • Jan Müller (2010). Ein gekoppeltes Spotmarktmodell fur  Öl- und Gaspreise. (Müller/Kaufmann)

  

Bachelorarbeiten: 

 

  • Waldemar Ulrich (2016). Abhängigkeitsmaße für Copulas. (Müller/Schnurr)
  • Christopher Hohe (2016). Expektile als Risikomaße. (Müller/Schnurr)
  • Matthias Klemm (2016). Erkennung von Photovoltaik-Produktion in Stromlastprofilen mittels linearer Regression. (Müller/Kaufmann)
  • Maximilian Stock (2016). Die Anwendung von Markovschen Entscheidungsprozessen auf Optimierungsprobleme der Finanzmathematik (Müller/Schnurr) 
  • Thomas Mörsdorf (2016). Optimale Portfolios bei Nutzenmaximierung im einperiodigen Modell. (Müller/Schnurr)
  • Lars Mattejiet (2015). Fundamentalsatz der Optionsbewertung. (Müller/Kaufmann)
  • Ines Münker (2015). Marshall-Olkin Copulas. (Müller/Scheffler)
  • Sascha Reeh (2015). Heavy tailed Verteilungen und ihre Erkennung. (Müller/Scheffler)
  • Nicolas Nkabwala (2014). Systemische Risikomaße. (Müller/Kaufmann)
  • Cyrille Pongui (2014). Dynamische Kreditrisikomodelle und Kreditderivate.(Müller/Scheffler)
  • Matthias Reuber (2014). Über die Anzahl und Wahrscheinlichkeit von Spielplänen des Champions League Achtelnales (Müller/Fricke)
  • Daniel Schulte (2013). Bewertung einer endlosen amerikanischen Put-Option im Binomialmodell. (Müller/Scheffler)
  • Philipp Dirschke (2012). Ruinwahrscheinlichkeiten bei Risikoprozessen. (Müller/Scheffler)
  • Carola Bilgen (2012). Gemischte Poisson-Prozesse. (Müller/Scheffler)
  • Lars Blume (2012). Zeitreihenmodelle vom Typ ARMA und GARCH. (Müller/Scheffler)
  • Kevin Berk (2012). Zeitreihenanalye fur Strompreise. (Müller/Kaufmann)
  • Katharina Schneider (2011). Operationelle Risiken mit subexponentiellen Verteilungen. (Müller/Scheffler)
  • Tatiana Pantack (2011). Methoden zur Konstruktion von Copulas. (Müller/Scheffler)
  • Olga Kaiter (2011). Abhängigkeitskonzepte und der Vergleich von Abhängigkeiten in der Versicherungsmathematik. (Müller/Scheffler)
  • Sarah Schneider (2011). Bewertung von credit default swaps und first-to-default swaps. (Müller/Freiberg)
  • Peter Siembab (2011). Modellierung von Kreditrisiken. (Müller/Scheffler)
  • Natalie Schmücker (2011). Dynamische Risikomaße. (Müller/Kaufmann)
  • Julia Müller (2011). Lundberg-Schranken bei Risikoprozessen und subexponentiellverteilten Schäden. (Müller/Scheffler)
  • Heike Riensberg (2010). Bewertung von Kreditderivaten. (Müller/Scheffler)
  • Johan Ulrich Mouissi (2010). Modelle fur Credit Spreads. (Müller/Scheffler)
  • Sebastian Kühnert (2010). Verteilungsinvariante Risikomaße und Shortfallrisk. (Müller/Freiberg)
  • Sebastian Schirdewahn (2010). Verallgemeinerte lineare Modelle und IBNR-Techniken. (Müller/Kaufmann)
  • Friederike Runge (2010). Lösungskonzepte fur kooperative Spiele. (Müller/Scheffler)
  • Florian Bläcker (2010). Der Propp-Wilson Algorithmus zur Simulation stationärer Verteilungen von Markov-Ketten. (Müller/Freiberg)