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Risikotheorie und Finanzmathematik 09/10

Vorlesungsankündigung WS 09/10

Financial Engineering: 

Risikotheorie und Grundlagen der Finanzmathematik


Veranstalter: Prof. Dr. Alfred Müller
Titel: Financial Engineering: Risikotheorie und Grundlagen der Finanzmathematik
Zeit und Ort: V Di.  8:30- 10:00, EN-D 223
V Mi. 10:15 - 11:45, EN-D 120
Ü Mi. 15:00 - 17:00, EN-D 223
Beginn: Dienstag, 13.10.2009
Inhalt:

Das Modul Financial Engineering bestehend aus den beiden Vorlesungen
Risikotheorie und Grundlagen der Finanzmathematik wird in einer 
gemeinsamen Vorlesung abgehandelt, wobei in der ersten Hälfte des Semester 
die Risikotheorie und in der zweiten Hälfte dann Grundlagen der
Finanzmathematik behandelt werden wird. 

Es sind folgende Themen geplant:

  • Individuelles und kollektives Modell der Risikotheorie
  • Risikoprozesse und Ruinwahrscheinlichkeiten
  • Risikomaße und Prämienprinzipien
  • Copulas und Vergleich von Risiken
  • Finanzmärkte und Derivate
  • Arbitragefreiheit und Martingalmaße
  • Cox-Ross-Rubinstein-Modell und die Black-Scholes-Formel
  • Stopp-Zeiten und Amerikanische Optionen
Für: alle Mathematik-Studiengänge
Vorkenntnisse:  Stochastik I+II
Literatur:  wird in der Vorlesung bekannt gegeben
Link: Moodle-Seite