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Katalog der UB Siegen

sdo_10

Vorlesungsankündigung SS 10

Stochastische dynamische Optimierung


Veranstalter: Prof. Dr. Alfred Müller
Titel: Stochastische dynamische Optimierung
Zeit und Ort: V Mo.  10:15 - 11:45, EN-D 223
V Di. 13:00 - 14:30, EN-D 223
Ü Mo. 15:00 - 16:30,  EN-D 308
Beginn: Montag, 11.04.2009


Inhalt:

Die Vorlesung Stochastische dynamische Optimierung gibt eine Einführung in die Theorie der optimalen Steuerung stochastischer Prozesse. Diese hat zahlreiche Anwendungen, z.B. bei der optimalen Steuerung von Lagerhaltungsprozessen, bei der Portfolio-Optimierung, bei der Bestimmung optimaler Ausübungsstrategien von Optionen, bei optimalen Bedienstrategien für Warteschlangen, und in vielen anderen Gebieten. Nach einer Einführung in Markov-Ketten wird in der Vorlesung auf die optimale Steuerung von Markov-Ketten bei endlichem Planungshorizont ebenso wie bei unendlichem Planungshorizont eingegangen. Dafür werden verschiedene Lösungsverfahren vorgestellt, und es werden strukturelle Resultate bewiesen, welche nützlich sind zur Verbesserung der Effizienz der Verfahren.  Es werden auch zahlreiche Anwendungsbeispiele vorgestellt.

Die Vorlesung kann als Modul im Master Mathematik abgeprüft werden im Rahmen des Katalogs Mathematik-WM.

Für: alle Mathematik-Studiengänge
Vorkenntnisse:  Stochastik I+II
Literatur:  wird in der Vorlesung bekannt gegeben
Link: Moodle-Seite