Forschungsarbeiten
wiss. Mitarbeiter/innen Prof. Dr. Reiss
M.Sc. Frick, Melanie
1. Multivariate Dichteentwicklungen als Grundlage für das Testen auf Flankenabhängigkeit und Simulation von p-Werten, Masterarbeit, Universität Siegen, 2007
2. About tail-independence, Section 13.3 in Statistical
Analysis of Extreme Values (Reiss, Thomas), Birkhäuser, Basel,
2007
3. Testing the tail-dependence based on the radial component (zus. mit E. Kaufmann und R.-D. Reiss). Extremes 10, 2007, 109-128.
4. Expansions of multivariate Pickands densities and testing the tail-dependence (zus. mit R.-D. Reiss). J. Mult. Analysis 100, 2009, 1168–1181.
5. Event Risk — Parametrization and Estimation in a generalized Pareto model with time varying thresholds (zus. mit A. Kehl). Erscheint in Quantitative Finance.
6. Event Risk Modelling for Equities (zus. mit A. Kehl und C. Wehn). Zur Publikation eingereicht.
7. Limiting distributions of maxima under triangular schemes (zus. mit R.-D. Reiss). Zur Publikation eingereicht.
8. Measures of multivariate asymptotic dependence and their relation to spectral expansions. Zur Publikation eingereicht.
M.Sc. Kehl, Annabelle
1. Ansätze zur Risikomessung mit Sprung-Diffusionsprozessen, Masterarbeit, Universität Siegen, 2007
2.
Von faulen Krediten, Wahrscheinlichkeiten und dem Risiko 
.
Extrakte 5, 2008
3. Event Risk — Parametrization and Estimation in a generalized Pareto model with time varying thresholds (zus. mit M. Frick). Erscheint in Quantitative Finance.
4. Event Risk Modelling for Equities (zus. mit M. Frick und C. Wehn). Zur Publikation eingereicht.
Dipl. Wirt.-Math. Schupp, Petra
1. Elliptische Verteilungen und Anwendungen, Diplomarbeit, Universität Siegen, 2005
2. On the Conditional Independence of Financial Data (zus. mit R.-D. Reiss und U. Cormann), in Vorbereitung.
M.Sc. Cormann, Ulf
1. Kovariate Modelle für Exzedenten, Masterarbeit, Universität Siegen, 2006
2. An example of real-life data where the Hill estimator is correct (zus. mit R.-D. Reiss). Conf. Math. Statist. Modeling, Ciudad Real, ed. Minguez et al., Birkhäuser, Basel, 2008.
3. Generalizing the Pareto to the log-Pareto family (zus. mit R.-D. Reiss). Extremes 12, 2009, 93-105.
M.Sc. Manjunath B.G.
1. Statistical analysis of production and price in silk industry, Masterarbeit, University of Bangalore, 2005