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Research Interests and Third Party Funds

Research Interests and Third-Party Funds 

Interessensgebiete / Interests

  • Semimartingales, characteristics, SDEs, the symbol of a stochastic process
  • Markov processes (Hunt, Itô, Feller, Lévy), stationarity 
  • Path properties of stochastic processes, time change equations, killing of processes/subprocesses
  • Statistics of stochastic processes, ordinal patterns, structural breaks, long range dependence
  • Time series analysis, hydrological time series, big data

Drittmittel / Third-Party Funds

  • Digi.stat in the framework DH.NRW (OERcontent.nrw). Starting 04/2022. We develop online material in the context of statistics; jointly with Ruhr-University Bochum, TU Dortmund and Heinerich-Heine-University Düsseldorf (100k Euro). 
  • My third DFG-funded project continues (starting 2022) 'Ordinal-Pattern-Dependence: Grenzwertsätze und Strukturbrüche im langzeitabhängigen Fall mit Anwendungen in Hydrologie, Medizin und Finanzmathematik (190k Euro). 
  • DH.NRW (OERcontent.nrw). We develop videos and online applications in the context of probabilty theory and statistics; jointly with Ruhr-University Bochum and Heinerich-Heine-University Düsseldorf (125k Euro), page.
  • My third DFG-funded project (2017-2021) 'Ordinal-Pattern-Dependence: Grenzwertsätze und Strukturbrüche im langzeitabhängigen Fall mit Anwendungen in Hydrologie, Medizin und Finanzmathematik. 
  • My second DFG-funded project (ended March 2017) 'Analyse von Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse mittels verallgemeinerter Kenngrößen unter Berücksichtigung zeitlicher Inhomogenität', page
  • My DFG-funded project (ended March 2014) 'Symbole und Indizes in der Theorie der stochastischen Prozesse und ihre Beziehungen zu Feineigenschaften der Trajektorien', page.
  • DFG-SFB 823 (until August 2015; Grundausstattung am Lehrstuhl Woerner, Projekt C5: 'Statistik komplexer stochastischer Modelle in der Finanzmathematik'), page.
 
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