lehre-s04
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2004
Edgar Kaufmann
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann |
| Titel: | Angewandte Stochastische Prozesse und Preisbildung |
| Zeit und Ort: | V Di 8-10, EN-D 224
Ü Do 14-15, EN-D 223 |
| Beginn: | 20.4.2004 |
| Inhalt: | Es werden stochastische Prozesse
der Finanzmathematik behandelt. Einen weiteren
Schwerpunkt bildet das Risikomanagement im Umgang
mit spekulativen Gütern.
(1) Wiener Prozess, geometrische Brownsche Bewegung (2) Martingale (3) Finanzzeitreihen: ARCH, GARCH, stochastische Volatilitätszeitreihen (4) Risikomanagement: Value-at-Risk und verwandte Risiko-Kennziffern von spekulativen Gütern (5) Statistische Modellierung von spekulativen Erträgen, Extremwertanalyse |
| Für: | Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Bachelor in Mathematik, LA-SII |
| Vorkenntnisse: | Im Umfang einer Vorlesung
Integrations- und Wahrscheinlichkeitstheorie
(Stochastik II). Kenntnisse aus Grundlagen der
Finanzmathematik (WS 03/04) sind von Vorteil aber
nicht notwendig.
|
| Literatur: | (1) Gänssler, P. und Stute, W.:
Wahrscheinlichkeitstheorie 1977
(2) Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner, Stuttgart, 1998 (3) Thomas, M. und Reiss, R.-D.: Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhäuser, Basel, 2001 |
| Schein: | ja |
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann |
| Titel: | Angewandte Stochastische Prozesse in der Rückversicherung |
| Zeit und Ort: | V Do 8-10, EN-D 224
Ü Do 13-14, EN-D 223 |
| Beginn: | 20.04.2004
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| Inhalt: |
Es werden mathematische Methoden mit
Anwendungen in Rückversicherungsunternehmen
vorgestellt mit den Schwerpunkten:
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| Für: | Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Bachelor in Mathematik, LA-SII |
| Vorkenntnisse: | Im Umfang einer Vorlesung
Integrations- und Wahrscheinlichkeitstheorie
(Stochastik II). Kenntnisse aus Risikotheorie (WS
03/04) sind von Vorteil aber nicht notwendig.
|
| Literatur: | (1) Reiss, R.-D.: A Course on
Point Processes, Sringer, New York, 1993
(2) Thomas, M. und Reiss, R.-D.: Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhäuser, Basel, 2001 ... |
| Schein: | ja |
Hinweis: Die beiden
Vorlesungen bilden im Bachelor/Masterstudiengang das
Modul Angewandte Stochastische Prozesse.
Vorbesprechung zu beiden Vorlesungen: Di 20.04.2004, 8-10, EN-D
224
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann |
| Titel: | Seminar über Financial Engineering |
| Zeit und Ort: | S Mi 13-15, EN-D 201 |
| Anmeldung: | bei mir (ENC-B 215) bis 2204.04 |
| Inhalt: | Es sollen Themen aus der Finanz- und Versicherungsmathematik behandelt werden. |
| Für: | Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Bachelor in Mathematik, LA-SII |
| Vorkenntnisse: | Im Umfang der Vorlesungen Risikotheorie oder Grundlagen der Finanzmathematik. |
| Literatur: | wird noch bekannt gegeben.
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| Schein: | ja |
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann, Prof. Dr. R.-D. Reiss |
| Titel: | Diplomandenseminar |
| Zeit und Ort: | S Fr 10-12, EN-D 201 |