lehre-s05
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2005
Edgar Kaufmann
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann |
| Titel: | Deskriptive
Statistik
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| Zeit und Ort: | V Di, Do 8-10, EN-D 223
Ü Fr 8-10, EN-B 223 |
| Beginn: | 12.4.2005 |
| Inhalt: |
Die zentrale Aufgabe der deskriptiven (oder
beschreibenden) Statistik ist die Darstellung
von Daten, so dass die wesentlichen
Informationen hervortreten. Statistisches
Basiswissen ist in einer von Daten
geprägten Welt von besonderer Relevanz. Daher
ist die Vermittlung des kompeteten Umgangs mit
den Werkzeugen der Statistik eine wichtige
Bildungsaufgabe von Schulen, Hochschulen und
Weiterbildungseinrichtungen. Aufbauend auf dem
Stoff der Stochastik I werden
behandelt:
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| Für: | LA-SII, auch Bachelor in
Mathematik
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| Vorkenntnisse: | Stochastik I
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| Literatur: | (1) Burkschat, Cramer, Kamps
(2003): Beschreibende Statistik, Springer
(2) Henze, N. (1997). Stochastik für Einsteiger. Vieweg. |
| Schein: | ja |
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann
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| Titel: | Seminar über
Stochastik
(Projekte-Workshop
II)
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| Zeit und Ort: | S Mo 10-12, EN-D 223 |
| Beginn: | 19.11.04 |
| Anmeldung: | bei Frau Lange (EN-B 213) bis 11.4.05 |
| Inhalt: | Es sollen Themenstellungen um Projekte (mit einem Beratungsunternehmen für Finanzdienstleister) behandelt werden. |
| Für: | Mathematik, Wirtschaftsmathematik,
Bachelor/Master in Mathematik
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| Vorkenntnisse: | Stochastik I + II |
| Schein: | ja |
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann, PD Dr. V. Paulsen, Prof. Dr. R.-D. Reiss, Dr. M. Thomas |
| Titel: | Seminar über Stochastik (Basel II b) |
| Zeit und Ort: | n.V. |
| Beginn: | n.V. |
| Anmeldung: | nicht mehr möglich |
| Ziel: | Fortsetzung eines Seminars im WS 04/05 |
| Inhalt: | (1) Eigenkapitalvereinbarung:
Kenngrößen (PD, LGD, EAD, EL ), Ansätze (IRB oder
AMA), Kreditrisiko,
Bonit&atsbeurteilung, Rating (Verfahren),
Eigenkapitalanforderun, Marktrisikomodell,
Operationelles Risiko, Handelsbuch.
(2) Aufsichtliches Überprüfungsvefahren: Backtesting, Zentrale Grundsätze, Zinsrisiko, Stress-Testing. (3) Marktdiziplin: Offenlegung |
| Für: | Mathematik, Wirtschaftsmathematik,
Bachelor/Master in Mathematik
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| Vorkenntnisse: | Stochastik I + II , (begleitende) Vorlesungen über Grundlagen der Finanz- und Versicherungmathematik, z.B. aus dem Modul Financial Engineering, sind nützlich. |
| Literatur: | (1) Nolte Bernd: Basel II konkret
(33QBY2226)
(2) Schaefer Heinz: Kredit und Risiko (88QEBC1472) (3) Gleißner, Werner: Leitfaden Ratin (33QBY2030) (4) Oehler. Andreas: Kreditrisikomanagement (5) Ammann, Manuel: Credit Risk Valuation (6) Bielecki, Tomasz R. und Rutkowski Marek: Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging (7) www.bundesbank.de unter Bankenaufsicht, Basel II |
| Schein: | ja |
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann, Prof. Dr. R.-D. Reiss, Dr. M. Thomas |
| Titel: | Diplomandenseminar |
| Zeit und Ort: | S Fr 10-12, EN-D 223 |