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Lehrveranstaltungen im Wintersemester 03/04

Edgar Kaufmann

Veranstalter:	PD Dr. E. Kaufmann
Titel:	Grundlagen der Finanzmathematik
Zeit und Ort:	V Di 8-10, EN-D 224 Ü Do 13-14, EN-D 224
Beginn:	14.10.2003
Inhalt:	Preisbildung und Risikomanagement und deren numerische Umsetzung am Computer mit den Schwerpunkten: (1) Risikomanagement: Value-at-Risk und verwandte Risiko-Kennziffern von spekulativen Gütern (2) Statistische Modellierung von spekulativen Erträgen, Extremwertanalyse (3) Cox-Ross-Rubinstein (CRR), Black-Scholes (BS) Modelle (4) Preisbildung von Derivaten in CRR- und BS-Modellen (5) Äquivalente Martingalmasse
Für:	Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Bachelor in Mathematik, LA-SII
Vorkenntnisse:	Im Umfang einer Vorlesung Integrations- und Wahrscheinlichkeitstheorie (Stochastik II).
Literatur:	(1) Steinbrenner, H.P. (1996), Bewertungen im professionellen Optionsgeschäft, Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart (2) Irle, A. (1998). Finanzmathematik, Teubner, Stuttgart. (3) Reiss, R.-D., Thomas, M. (2001). Statistical Analysis of Extreme Values, 2te erweiterte Aufl., Birkhäuser, Basel (4) Literatur-Liste 1 (5) Literatur-Liste 2
Schein:	ja

Veranstalter:	PD Dr. E. Kaufmann
Titel:	Risikotheorie
Zeit und Ort:	V Do 8-10, EN-D 224 Ü Do 14-15, EN-D 224
Beginn:	14.10.2003
Inhalt:	Es werden Anwendungen mathematischer, hauptsächlich stochastischer Methoden auf Probleme von Erst- und Rückversicherungsunternehmen vorgestellt mit den Schwerpunkten: Individuelles und kollektives Modell der Risikotheorie Prämienberechnungsprinzipien Solvabilität Schadenreservierung Ruintheorie Subexponentielle Verteilungen, Grossschäden Credibility-Theorie und Erfahrenstarifierung
Für:	Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Bachelor in Mathematik, LA-SII
Vorkenntnisse:	Im Umfang einer Vorlesung Integrations- und Wahrscheinlichkeitstheorie (Stochastik II).
Literatur:	(1) Hipp, C. und Michel, R.: Risikotheorie: Stochastische Modelle und Statistische Methoden, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1990. (2) Mack, Thomas.: Schadenversicherungsmathematik, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997 (3) Thomas, M. und Reiss, R.-D.: Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhäuser, Basel, 2001
Schein:	ja

Hinweis: Die Vorlesungen Grundlagen der Finanzmathematik und Risikotheorie bilden im Bachelorstudiengang das Modul Financial Engineering.

Vorbesprechung zu beiden Vorlesungen: Di 14.10.2003, 8-10, EN-D 224

Veranstalter:	PD Dr. E. Kaufmann
Titel:	Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie
Zeit und Ort:	S Mi 13-15, EN-D 224
Anmeldung:	bei mir (ENC-B 215) bis 17.10.03
Inhalt:	Es sollen weiterführende Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie behandelt werden.
Für:	Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Bachelor in Mathematik, LA-SII
Vorkenntnisse:	Im Umfang der Vorlesung Integrations- und Wahrscheinlichkeitstheorie (Stochastik II).
Literatur:	wird noch bekannt gegeben.
Schein:	ja

Veranstalter:	PD Dr. E. Kaufmann, Prof. Dr. R.-D. Reiss
Titel:	Diplomandenseminar
Zeit und Ort:	S Fr 10-12, EN-D 201

Aktualisiert via XIMS am 26.9.2009 von E. Kaufmann