lehre-w04
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 04/05
Edgar Kaufmann
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann |
| Titel: | Grundlagen der
Finanzmathematik / Introduction to Mathematical
Finance
|
| Zeit und Ort: | V Do 8-10, EN-D 201
Ü Do 13-14, EN-B 205 |
| Beginn: | 13.10.2004 |
| Sprache: | Englisch |
| Inhalt: |
Preisbildung und Risikomanagement und deren
numerische Umsetzung am Computer mit den
Schwerpunkten:
(1) Risikomanagement: Value-at-Risk und
verwandte Risiko-Kennziffern von spekulativen
Gütern
Pricing and risk management including their
computational aspects:
(1) Risk management: Value-at-Risk and
related concepts of risk measures
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| Für: | Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Bachelor in Mathematik, LA-SII |
| Vorkenntnisse: | Stochastik I+II
|
| Literatur: | (1) Steinbrenner, H.P. (1996),
Bewertungen im professionellen Optionsgeschäft,
Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart
(2) Irle, A. (1998). Finanzmathematik, Teubner, Stuttgart. (3) Reiss, R.-D., Thomas, M. (2001). Statistical Analysis of Extreme Values, 2te erweiterte Aufl., Birkhäuser, Basel (4) Literatur-Liste 1 (5) Literatur-Liste 2 |
| Schein: | ja |
Hinweis: Die
Vorlesungen Grundlagen der
Finanzmathematik und Risikotheorie bilden im
Bachelorstudiengang das Modul
Financial
Engineering.
Vorbesprechung zu beiden Vorlesungen: Mi 13.10.2004, 8-10, EN-D
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| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann, Prof. Dr. R.-D. Reiss |
| Titel: | Seminar über
Stochastik (Kopula und
Quasi-Kopula)
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| Zeit und Ort: | S Fr 8-10, EN-D 201 |
| Beginn: | 19.11.04 |
| Anmeldung: | bei Frau Lange (EN-B 213) bis 15.10.04 |
| Inhalt: | Es werden Abhängigkeitsstrukturen multivariater Verteilungen untersucht, evtl. auch Zeitreihenstrukturen. Ausserdem wird eine neuere Entwicklung in Richtung von Quasi-Kopulas basierend auf Orginalarbeiten behandelt. Von Interesse ist auch eine Beziehung zu multivariaten verallg. Pareto Funktionen (Verteilungen). |
| Für: | Mathematik, Wirtschaftsmathematik,
Bachelor/Master in Mathematik
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| Vorkenntnisse: | Stochastik I + II |
| Literatur: | (1) Nelsen, R.B. (1999). An
Introduction to Copulas, Springer, New York
(2) Falk, M. et all (2005). Laws of Small Numbers, 2nd ed., Birkhauser, Basel. (3) Alsina, C. et all (1993). On the characterization of a class of binary operations on distribution functions. Statist. Probab. Letters 17, 85-89. (4) Cuculescu, I. and Theodorescu, R. (2001). Copulas: diagonals, tracks. Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 46, 731-742. (5) Genest, C. et all (1999). A characterization of quasi-copulas. J. Mult. Analysis 69, 193-205. |
| Schein: | ja |
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann, Prof. Dr. R.-D. Reiss, Dipl. Wirt.-Math. T. Spillmann |
| Titel: | Seminar über Stochastik (Basel II) |
| Zeit und Ort: | S Do 15-17, EN-B-205 |
| Beginn: | das Seminar beginnt am 16.9.04, jedoch kann man zu Beginn des WS noch einsteigen |
| Anmeldung: | bei Herrn Spillmann Anmelden (ENC-B 218) oder bei Frau Lange (EN-B 213) bis 15.9.01 |
| Ziel: | Basel II ist eine Richtlinie für alle Kreditinstitute und eine Herausforderung für die Mathematik. In Basel II werden neue Anforderungen an die Kreditinstitute gestellt. Sie müssen sich mit ihren verwendeten Risikomodellen neu auseinander setzen. Dies ist der Punkt, für den Mathematiker benötigt werden. Deshalb suchen viele Banken, Versicherungen und Unternehmensberatungen Mathematiker mit speziellen Kenntnissen im Bereich der Risikoanalyse. In diesem Seminar soll sich mit Basel II und den drei Säulen auseinandergesetzt werden. Besonders die Modellierung des Kreditrisikos und dessen Überwachung soll eingehend betrachtet werden. |
| Inhalt: | (1) Eigenkapitalvereinbarung:
Kenngrößen (PD, LGD, EAD, EL ), Ansätze (IRB oder
AMA), Kreditrisiko,
Bonit&atsbeurteilung, Rating (Verfahren),
Eigenkapitalanforderun, Marktrisikomodell,
Operationelles Risiko, Handelsbuch.
(2) Aufsichtliches Überprüfungsvefahren: Backtesting, Zentrale Grundsätze, Zinsrisiko, Stress-Testing. (3) Marktdiziplin: Offenlegung |
| Für: | Mathematik, Wirtschaftsmathematik,
Bachelor/Master in Mathematik
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| Vorkenntnisse: | Stochastik I + II , (begleitende) Vorlesungen über Grundlagen der Finanz- und Versicherungmathematik, z.B. aus dem Modul Financial Engineering, sind nützlich. |
| Literatur: | (1) Nolte Bernd: Basel II konkret
(33QBY2226)
(2) Schaefer Heinz: Kredit und Risiko (88QEBC1472) (3) Gleißner, Werner: Leitfaden Ratin (33QBY2030) (4) Oehler. Andreas: Kreditrisikomanagement (5) Ammann, Manuel: Credit Risk Valuation (6) Bielecki, Tomasz R. und Rutkowski Marek: Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging (7) www.bundesbank.de unter Bankenaufsicht, Basel II |
| Schein: | ja |
| Veranstalter: | PD Dr. E. Kaufmann, Prof. Dr. R.-D. Reiss |
| Titel: | Diplomandenseminar |
| Zeit und Ort: | S Fr 10-12, EN-D 201 |