lehre-w08
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 08/09
Edgar Kaufmann
| Veranstalter: | Prof. Dr. E. Kaufmann |
| Titel: | Statistische Analyse
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| Zeit und Ort: | V Mo 10-12, EN-D 223
V Mi 10-12, EN-D 224 Ü Mi 8-10, EN-D 224 |
| Beginn: | 15.10.2008 |
| Inhalt: |
In diesem Modul sollen ausgewählte angewandte statistische Analyseverfahren erlernt werden. Eine theoretische Betrachtung soll die Studierenden in die Lage versetzen, über deren Anwendbarkeit zu entscheiden und weitere Verfahren selbstständig zu erarbeiten Es werden folgende Themen behandelt:
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| Für: | Mathematik, Master in Mathematik, LA GYM |
| Vorkenntnisse: | Stochastik I+II
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| Literatur: | Falk, Becker, Marohn (1994): Angewandte Statistik. Eine Einführung mit Programmbeispielen in SAS, Springer, Berlin |
| Schein: | ja |
| Veranstalter: | Prof. Dr. E. Kaufmann |
| Titel: | Stochastische Prozesse der
Versicherungsmathematik
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| Zeit und Ort: | V Do 10-12, EN-D 223
V Fr 10-12, EN-D 201 Ü Fr 13-15, EN-D 201 Diese Veranstaltung findet in der ersten Semesterhälfte statt. |
| Beginn: | 16.10.2008 |
| Inhalt: |
Es werden mathematische Methoden mit Anwendungen in Rückversicherungsunternehmen vorgestellt mit den Schwerpunkten:
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| Für: | Mathematik, Master in Mathematik, LA GYM |
| Vorkenntnisse: | Im Umfang einer Vorlesung Stochastik.
Kenntnisse aus Risikotheorie sind von Vorteil aber
nicht notwendig.
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| Literatur: | (1) Reiss, R.-D.: A Course on Point Processes,
Sringer, New York, 1993
(2) Thomas, M. und Reiss, R.-D.: Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhäuser, Basel, 2007 |
| Schein: | ja |
| Veranstalter: | Prof. Dr. E. Kaufmann |
| Titel: | Stochastische Prozesse der
Finanzmathematik
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| Zeit und Ort: | V Do 10-12, EN-D 223
V Fr 10-12, EN-D 201 Ü Fr 13-15, EN-D 201 Diese Veranstaltung findet in der zweiten Semesterhälfte statt. |
| Beginn: | Mitte Dezember im Anschluss an Stochastische Prozesse der Versicherungsmathematik |
| Inhalt: |
Es werden stochastische Prozesse der Finanzmathematik behandelt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Risikomanagement im Umgang mit spekulativen Gütern:
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| Für: | Mathematik, Master in Mathematik, LA GYM |
| Vorkenntnisse: | Im Umfang einer Vorlesung Integrations- und
Wahrscheinlichkeitstheorie (Stochastik II).
Kenntnisse aus Grundlagen der Finanzmathematik sind
von Vorteil aber nicht notwendig.
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| Literatur: | (1) Irle, A.: Finanzmathematik, Teubner,
Stuttgart, 1998
(2) Thomas, M. und Reiss, R.-D.: Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhäuser, Basel, 2007 (3) Weitere in der Vorlesung |
| Schein: | ja |
| Veranstalter: | Prof. Dr. E. Kaufmann, Prof. Dr. R.-D. Reiss |
| Titel: | Diplomandenseminar |
| Zeit und Ort: | S Do 13-15, EN-B 205 |