Abgeschlossene Bachelorarbeiten
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2011
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- Schmücker, Natalie:
Dynamische Risikomaße (Müller, Kaufmann)
- Müller, Julia:
Lundberg-Schranken bei Risikoprozessen und subexponentiellverteilten Schäden (Müller, Scheffler)
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2010
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- Albus, Katharina:
Das Gruppengesetz auf Kegelschnitten (Fricke, Freiberg)
- Riensberg, Heike:
Bewertung von Kreditderivaten (Müller, Scheffler)
- Mouissi, Johan Ulrich:
Modelle für Credit Spreads (Müller, Scheffler)
- Kühnert, Sebastian:
Verteilungsinvariante Risikomaße und Shortfallrisk (Müller, Freiberg)
- Schirdewahn, Sebastian:
Verallgemeinerte lineare Modelle und IBNR-Techniken (Müller, Kaufmann)
- Runge, Friederike:
Lösungskonzepte für kooperative Spiele (Müller, Scheffler)
- Bläcker, Florian:
Der Propp-Wilson Algorithmus zur Simulation stationärer Verteilungen von Markov-Ketten (Müller, Freiberg)
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2009
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- Zhang, Dongming:
Maximum-Likelihood-Schätzung unter Normalverteilungsannahmen in der Clusteranalyse (Kaufmann, Müller)
- Pollack, Thomas:
Stochastische Partitionsverfahren im Normalverteilungsmodell (Kaufmann, Müller)
- Kudinov, Natalia:
Bewertung von Derivaten im Binomialmodell (Kaufmann, Reiss)
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2008
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- Hübert, Anastasia:
Die Bewertung von impliziten Optionen im zinstragenden Kundengeschäft eines Kreditinstitutes (Scheffler, Kühn)
- Gerigk, Kathrin:
Das Cramér-Lundberg-Modell und Anwendungen (Scheffler, Müller) - Boukali, Anissa:
Gestoppte Irrfahrten: Grenzwertsätze und Ungleichungen (Scheffler, Müller) - Schäfer, Olga:
Erneuerungstheorie und das asymptotische Verhalten der Erneuerungsfunktion (Scheffler, Müller) - Hees, Katharina:
Survival-Copulas: Anwendung von Copulas in multivariaten Überlebenszeitmodellen (Scheffler, Müller) - Otto, Christoph:
Klassifizierung von Internetdaten mit Hilfe eines neoronalen Netzes (Scheffler, Thomas) - Ziegner, Dennis:
100--Jahres--Fluten unter Berücksichtigung eines Trends und einer saisonalen Komponente (Reiss, Kaufmann) - Müller, Alexander:
Bayes-Verfahren zur Behandlung fehlender Werte (Kaufmann, Müller) - Li, Liang:
Mehrdimensionale subexponentielle Verteilungsfunktionen (Kaufmann, Reiss) - Wandraj, Tatiana:
Subadditivität des Value-at-Risk bei Verteilungen mit schweren Flanken (Kaufmann, Reiss) |
2007
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- Müller, Jan:
Sprünge und Ausreisser versus schwere Flanken in Finanzdaten (Reiss, Kaufmann)
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2006
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- Hoffmann, Alexander:
Risikoquantifizierung für abhängige Marktdaten (May, Kaufmann) - Friedrich, Christian:
Tailanpassung bei Kreditportfoliomodellen (Paulsen, Kaufmann) - Frick, Melanie:
Testen auf Flankenunabhängigkeit basierend auf radialer Komponente (Reiss, Kaufmann) - Esiyok, Ferda:
Simulation von abhängigen Risikomodellen (Paulsen, Kaufmann)
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2005
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- Wagner, Markus:
Extremwertanalyse von Finanzdaten mittels Poisson-Prozessen (Reiss, Kaufmann) - Kehl, Annabelle:
Zeitabhängige Analyse von Abhängigkeitsstrukturen unter Verwendung von Copula-Modellen (Reiss, Spillmann) - Cormann, Ulf:
Backtesting von Kreditrisikomodellen (Paulsen, Kaufmann) - Bauer, Josseline:
Quantifizierung von operationellen Risiken
(Paulsen, Kaufmann) - Wagner, Marina:
Distortionsmaße zur Bewertung von Risiken
(Paulsen, Kaufmann)
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