lehre-s06

Veranstalter:	PD Dr. E. Kaufmann
Titel:	Stochastische Prozesse der Versicherungsmathematik
Zeit und Ort:	V Mi, 13-15, EN-D 224 Ü Di, 16-17, EN-D 224
Beginn:	5.4.2006
Inhalt:	Es werden mathematische Methoden mit Anwendungen in Rückversicherungsunternehmen vorgestellt mit den Schwerpunkten: Punktprozesse Grundlagen der Extremwerttheorie Großchäden und schwere Flanken Optionen in Versicherungskontrakten Diese Vorlesung bildet mit der Veranstaltung Stochastische Prozesse der Finanzmathemtik von Frau May das Modul Stochastische Prozesse der Finanz- und Versicherungsmathematik.
Für:	MA-DII, MA-MSc, MA-GYM
Vorkenntnisse:	Im Umfang einer Vorlesung Stochastik. Kenntnisse aus Risikotheorie sind von Vorteil aber nicht notwendig.
Literatur:	(1) Reiss, R.-D.: A Course on Point Processes, Sringer, New York, 1993 (2) Thomas, M. und Reiss, R.-D.: Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhäuser, Basel, 2001
Schein:	ja

Veranstalter:	PD Dr. E. Kaufmann
Titel:	Statistical Computing
Zeit und Ort:	V Fr, 10-12, EN-D 201 Ü Fr, 13-14, EN-D 224
Beginn:	7.4.2006
Inhalt:	Vermittlung von Kenntnissen in angewandter Statistik und ihre algorithmische Umsetzung. Statistische Programmiersprachen Visualisierungen Schätzer und ihre numerische Umsetzung Resampling-Verfahren (Bootstrap, Jackknife) Simulation von Zufallsvariablen Diese Vorlesung bildet mit der Veranstaltung Data Mining für Mathematiker von Herrn Scheffler das Modul Computational Statistics.
Für:	MA-DII, MA-MSc, MA-GYM
Vorkenntnisse:	Kenntnisse aus Stochastik I oder II
Literatur:	Wird noch bekanntgegeben
Schein:	ja

Veranstalter:	PD Dr. E. Kaufmann, Prof. Dr. R.-D. Reiss
Titel:	Diplomandenseminar
Zeit und Ort:	S Di, 10-12, EN-D 205

Aktualisiert via XIMS am 26.9.2009 von E. Kaufmann