stochastik-ii-s13

V Di 10-12, EN-D 201
V Mi 12-14, EN-D 224
Ü Di 12-14, EN-D 224

Zunächst werden die Grundlagen der Maß– und Integrationstheorie behandelt als Voraussetzung für die Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik. Die in der Stochastik I erworbenen Kenntnisse zur mathematischen Modellierung von zufälligen Phänomenen werden vertieft und erweitert.

Es werden folgende Themen behandelt:

• Maße, Lebesgue-Maß, messbare Mengen, Produkträume, messbare Funktionen, Integralbegriff, Konvergenzsätze, Satz von Fubini für Integrale, Dichten, Markoff-Kerne, Induzieren mit Markoff-Kernen.
  
• Wahrscheinlichkeitstheorie: Wahrscheinlichkeitsmaße, Erwartungswerte, stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen, Faltung, Transformierte, Zentraler Grenzwertsatz, bedingte Wahrscheinlichkeiten, bedingte Verteilungen, bedingte Erwartungen
  

ja