Stock,
Maximilian (2022).
Investigations on the Discrimination Ability of
Multivariate Scoring Rules.
(Müller, A., & Oesting, M.)
Reuber, Matthias
(2019).
Stochastic Models for Irradiations and Photovoltaic
Yields.
(Müller, A., & Klar, B.)
Berk, Kevin
(2016).
Probabilistic Forecasting of Electricity Load for
Industrial Enterprises.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Müller, Jan
(2013).
Stochastic Modeling of the Spot Price of Electricity
Incorporating Commodities and Renewables as Exogenous
Factors.
(Müller, A., & Kiesel, R.)
Bagus, Florian
(2012).
Strukturaussagen für die optimalen Ausübungsstrategien
bei multiplen Stoppproblemen und Swing Optionen.
(Müller, A., & Bäuerle, N.)
Master- und Diplomarbeiten
Ouhammou, Toufik
(2023).
Optimale Dividendenpolitiken bei risikosensitiven
Präferenzen.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Mey, Robin
(2022).
A Stochastic Model for Wind Data Based on
Non-Stationary Time Series Analysis.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Klinkhammer,
Chantal (2021).
Simulationsverfahren zur Generierung multivariater
extremwertverteilter Zufallszahlen basierend auf
Darstellungen über Copulas und Punktprozesse.
(Müller, A., & Oesting, M.)
Wollny, Franziska
(2021).
Bounds for the Expected Distance of Independent Samples
from Random Vectors.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Kappel, Julian
(2020).
Stochastische dynamische Optimierung von
Epidemien.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Stracke,
Katharina (2020).
Regressionsmodelle für Photovoltaik- und
Strahlungsdaten.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Mattejiet, Lars
(2020).
Erwartete Schadenlast von Silent-Cyberin der
gewerblichen Sachversicherung aus Perspektive der
Rückversicherung basierend auf Exposurekurven.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Dietrich, Annika
(2018).
Räumliche extremale Abhängigkeiten von Winddaten.
(Müller, A., & Oesting, M.)
Schuhen,
Sarah-Fee (2018).
Quantifizierung von Wrong Way Risk in der
XVA-Berechnung.
(Müller, A., & Wehn, C. S.)
Hohe, Christopher
(2018).
Statistische Analyse von Kryptowährungen.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Klemm, Matthias
(2018).
Stochastische Modelle für Strompreise im
Intraday-Börsenhandel.
(Müller, A., & Hoffmann, A.)
Kramer, Anke
(2017).
Sparse Models for Short-Term Forecasting of Electricity
Load.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Luczynski, Olivia
(2016).
Instationäre bivariate Zeitreihen für
Hochwasserdaten.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Braun, Christine
(2015).
Sensitivitätsanalyse für Optionen auf Energiemärkten
auf Basis der Least Squares Monte Carlo Methode.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Reuber, Matthias
(2015).
Stochastische Modelle für den Ertrag von
Photovoltaikanlagen.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Fiala, Katrin
(2015).
Hierarchische Archimedische Copulas.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Zimmermann, Jean
(2014).
Stochastische Modellierung von Spotpreisen auf dem
spanischen Strommarkt.
(Müller, A., & Hoffmann, A.)
Berk, Kevin
(2013).
Modeling and Forecasting Medium-Term Electricity Demand
of Enterprises from Various Business Sectors.
(Müller, A., & Hoffmann, A.)
Müller, Julia
(2013).
Expectile als Risikomaß am Spezialfall von Shortfall
Risk.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Schirdewahn,
Sebastian (2013).
Statistische Analyse der für die Lieferfähigkeit
relevanten Daten und Optimierung der Lieferfähigkeit.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Schmücker,
Natalie (2013).
Varianzreduzierende Verfahren im Marktrisiko.
(Müller, A., & Wehn, C. S.)
Alterauge,
Michael (2011).
Ein Modell zur Bewertung spezieller
Energie-Lieferverträge.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Müller, Alexander
(2011).
Monte-Carlo-Methoden für die Bewertung von
Swing-Optionen.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Wandraj, Tatiana
(2011).
Stochastische Modellierung und Simulation des
Kapitalmarktes zur Bewertung von Anlagestrategien.
(Müller, A., & Freiberg, U.)
Ziegner, Dennis
(2010).
Medizinische Inflation: Bestimmung und Prognose.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Müller, Jan
(2010).
Ein gekoppeltes Spotmarktmodell für Öl- und
Gaspreise.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Bachelorarbeiten
Fischbach, Lucas
(2023).
Copula-basierte Kreditrisikomodelle.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Hesse, Paul
(2023).
Ein Konzept für annähernde stochastische Dominanz.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Mey, Robin
(2020).
Markov-Ketten, Lyapunov-Funktionen und Martingale.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Stracke,
Katharina (2019).
Das Performance-Maß Omega Ratio und seine Konsistenz
bezüglich stochastischer Dominanz.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Schmidt,
Alexandra (2018).
Bayes'sche Modelle und Credibility-Theorie.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Hermes, Marius
(2017).
Der Rearrangement-Algorithmus.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Wang, Shuai
(2017).
Erneuerungsprozesse.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Ulrich, Waldemar
(2017).
Abhängigkeitsmaße für Copulas.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Hohe, Christopher
(2016).
Expektile als Risikomaße.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Klemm, Matthias
(2016).
Erkennung von Photovoltaik-Produktion in
Stromlastprofilen mittels linearer Regression.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Stock, Maximilian
(2016).
Die Anwendung von Markovschen Entscheidungsprozessen
auf Optimierungsprobleme der Finanzmathematik.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Mörsdorf, Thomas
(2016).
Optimale Portfolios bei Nutzenmaximierung im
einperiodigen Modell.
(Müller, A., & Schnurr, A.)
Mattejiet, Lars
(2015).
Fundamentalsatz der Optionsbewertung.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Münker, Ines
(2015).
Marshall-Olkin Copulas.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Reeh, Sascha
(2015).
Heavy tailed Verteilungen und ihre Erkennung.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Nkabwala, Nicolas
(2014).
Systemische Risikomaße.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Pongui, Cyrille
(2014).
Dynamische Kreditrisikomodelle und Kreditderivate.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Reuber, Matthias
(2014).
Über die Anzahl und Wahrscheinlichkeit von Spielplänen
des Champions League Achtelfinales.
(Müller, A., & Fricke, J.)
Schulte, Daniel
(2013).
Bewertung einer endlosen amerikanischen Put-Option im
Binomialmodell.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Dirschke, Philipp
(2012).
Ruinwahrscheinlichkeiten bei Risikoprozessen.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Bilgen, Carola
(2012).
Gemischte Poisson-Prozesse.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Blume, Lars
(2012).
Zeitreihenmodelle vom Typ ARMA und GARCH.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Berk, Kevin
(2012).
Zeitreihenanalye für Strompreise.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Schneider,
Katharina (2011).
Operationelle Risiken mit subexponentiellen
Verteilungen.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Pantack, Tatiana
(2011).
Methoden zur Konstruktion von Copulas.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Kaiter, Olga
(2011).
Abhängigkeitskonzepte und der Vergleich von
Abhängigkeiten in der Versicherungsmathematik.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Schneider, Sarah
(2011).
Bewertung von Credit Default Swaps und First-to-Default
Swaps.
(Müller, A., & Freiberg, U.)
Siembab, Peter
(2011).
Modellierung von Kreditrisiken.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Schmücker,
Natalie (2011).
Dynamische Risikomaße.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Müller, Julia
(2011).
Lundberg-Schranken bei Risikoprozessen und
subexponentiellverteilten Schäden.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Riensberg, Heike
(2010).
Bewertung von Kreditderivaten.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Mouissi, Johan
Ulrich (2010).
Modelle für Credit Spreads.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Kühnert,
Sebastian (2010).
Verteilungsinvariante Risikomaße und
Shortfallrisk.
(Müller, A., & Freiberg, U.)
Schirdewahn,
Sebastian (2010).
Verallgemeinerte lineare Modelle und
IBNR-Techniken.
(Müller, A., & Kaufmann, E.)
Runge, Friederike
(2010).
Lösungskonzepte für kooperative Spiele.
(Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
Bäcker, Florian
(2010).
Der Propp-Wilson Algorithmus zur Simulation stationärer
Verteilungen von Markov-Ketten.
(Müller, A., & Freiberg, U.)
