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Supervised Theses

Dissertations
  • Stock, Maximilian (2022).
    Investigations on the Discrimination Ability of Multivariate Scoring Rules.
    (Müller, A., & Oesting, M.)
  • Reuber, Matthias (2019).
    Stochastic Models for Irradiations and Photovoltaic Yields.
    (Müller, A., & Klar, B.)
  • Berk, Kevin (2016).
    Probabilistic Forecasting of Electricity Load for Industrial Enterprises.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Müller, Jan (2013).
    Stochastic Modeling of the Spot Price of Electricity Incorporating Commodities and Renewables as Exogenous Factors.
    (Müller, A., & Kiesel, R.)
  • Bagus, Florian (2012).
    Strukturaussagen für die optimalen Ausübungsstrategien bei multiplen Stoppproblemen und Swing Optionen.
    (Müller, A., & Bäuerle, N.)


Master and Diploma Theses
  • Ouhammou, Toufik (2023).
    Optimale Dividendenpolitiken bei risikosensitiven Präferenzen.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Mey, Robin (2022).
    A Stochastic Model for Wind Data Based on Non-Stationary Time Series Analysis.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Klinkhammer, Chantal (2021).
    Simulationsverfahren zur Generierung multivariater extremwertverteilter Zufallszahlen basierend auf Darstellungen über Copulas und Punktprozesse.
    (Müller, A., & Oesting, M.)
  • Wollny, Franziska (2021).
    Bounds for the Expected Distance of Independent Samples from Random Vectors.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Kappel, Julian (2020).
    Stochastische dynamische Optimierung von Epidemien.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Stracke, Katharina (2020).
    Regressionsmodelle für Photovoltaik- und Strahlungsdaten.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Mattejiet, Lars (2020).
    Erwartete Schadenlast von Silent-Cyberin der gewerblichen Sachversicherung aus Perspektive der Rückversicherung basierend auf Exposurekurven.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Dietrich, Annika (2018).
    Räumliche extremale Abhängigkeiten von Winddaten.
    (Müller, A., & Oesting, M.)
  • Schuhen, Sarah-Fee (2018).
    Quantifizierung von Wrong Way Risk in der XVA-Berechnung.
    (Müller, A., & Wehn, C. S.)
  • Hohe, Christopher (2018).
    Statistische Analyse von Kryptowährungen.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Klemm, Matthias (2018).
    Stochastische Modelle für Strompreise im Intraday-Börsenhandel.
    (Müller, A., & Hoffmann, A.)
  • Kramer, Anke (2017).
    Sparse Models for Short-Term Forecasting of Electricity Load.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Luczynski, Olivia (2016).
    Instationäre bivariate Zeitreihen für Hochwasserdaten.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Braun, Christine (2015).
    Sensitivitätsanalyse für Optionen auf Energiemärkten auf Basis der Least Squares Monte Carlo Methode.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Reuber, Matthias (2015).
    Stochastische Modelle für den Ertrag von Photovoltaikanlagen.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Fiala, Katrin (2015).
    Hierarchische Archimedische Copulas.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Zimmermann, Jean (2014).
    Stochastische Modellierung von Spotpreisen auf dem spanischen Strommarkt.
    (Müller, A., & Hoffmann, A.)
  • Berk, Kevin (2013).
    Modeling and Forecasting Medium-Term Electricity Demand of Enterprises from Various Business Sectors.
    (Müller, A., & Hoffmann, A.)
  • Müller, Julia (2013).
    Expectile als Risikomaß am Spezialfall von Shortfall Risk.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Schirdewahn, Sebastian (2013).
    Statistische Analyse der für die Lieferfähigkeit relevanten Daten und Optimierung der Lieferfähigkeit.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Schmücker, Natalie (2013).
    Varianzreduzierende Verfahren im Marktrisiko.
    (Müller, A., & Wehn, C. S.)
  • Alterauge, Michael (2011).
    Ein Modell zur Bewertung spezieller Energie-Lieferverträge.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Müller, Alexander (2011).
    Monte-Carlo-Methoden für die Bewertung von Swing-Optionen.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Wandraj, Tatiana (2011).
    Stochastische Modellierung und Simulation des Kapitalmarktes zur Bewertung von Anlagestrategien.
    (Müller, A., & Freiberg, U.)
  • Ziegner, Dennis (2010).
    Medizinische Inflation: Bestimmung und Prognose.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Müller, Jan (2010).
    Ein gekoppeltes Spotmarktmodell für Öl- und Gaspreise.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)


Bachelor Theses
  • Fischbach, Lucas (2023).
    Copula-basierte Kreditrisikomodelle.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Hesse, Paul (2023).
    Ein Konzept für annähernde stochastische Dominanz.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Mey, Robin (2020).
    Markov-Ketten, Lyapunov-Funktionen und Martingale.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Stracke, Katharina (2019).
    Das Performance-Maß Omega Ratio und seine Konsistenz bezüglich stochastischer Dominanz.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Schmidt, Alexandra (2018).
    Bayes'sche Modelle und Credibility-Theorie.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Hermes, Marius (2017).
    Der Rearrangement-Algorithmus.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Wang, Shuai (2017).
    Erneuerungsprozesse.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Ulrich, Waldemar (2017).
    Abhängigkeitsmaße für Copulas.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Hohe, Christopher (2016).
    Expektile als Risikomaße.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Klemm, Matthias (2016).
    Erkennung von Photovoltaik-Produktion in Stromlastprofilen mittels linearer Regression.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Stock, Maximilian (2016).
    Die Anwendung von Markovschen Entscheidungsprozessen auf Optimierungsprobleme der Finanzmathematik.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Mörsdorf, Thomas (2016).
    Optimale Portfolios bei Nutzenmaximierung im einperiodigen Modell.
    (Müller, A., & Schnurr, A.)
  • Mattejiet, Lars (2015).
    Fundamentalsatz der Optionsbewertung.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Münker, Ines (2015).
    Marshall-Olkin Copulas.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Reeh, Sascha (2015).
    Heavy tailed Verteilungen und ihre Erkennung.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Nkabwala, Nicolas (2014).
    Systemische Risikomaße.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Pongui, Cyrille (2014).
    Dynamische Kreditrisikomodelle und Kreditderivate.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Reuber, Matthias (2014).
    Über die Anzahl und Wahrscheinlichkeit von Spielplänen des Champions League Achtelfinales.
    (Müller, A., & Fricke, J.)
  • Schulte, Daniel (2013).
    Bewertung einer endlosen amerikanischen Put-Option im Binomialmodell.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Dirschke, Philipp (2012).
    Ruinwahrscheinlichkeiten bei Risikoprozessen.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Bilgen, Carola (2012).
    Gemischte Poisson-Prozesse.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Blume, Lars (2012).
    Zeitreihenmodelle vom Typ ARMA und GARCH.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Berk, Kevin (2012).
    Zeitreihenanalye für Strompreise.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Schneider, Katharina (2011).
    Operationelle Risiken mit subexponentiellen Verteilungen.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Pantack, Tatiana (2011).
    Methoden zur Konstruktion von Copulas.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Kaiter, Olga (2011).
    Abhängigkeitskonzepte und der Vergleich von Abhängigkeiten in der Versicherungsmathematik.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Schneider, Sarah (2011).
    Bewertung von Credit Default Swaps und First-to-Default Swaps.
    (Müller, A., & Freiberg, U.)
  • Siembab, Peter (2011).
    Modellierung von Kreditrisiken.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Schmücker, Natalie (2011).
    Dynamische Risikomaße.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Müller, Julia (2011).
    Lundberg-Schranken bei Risikoprozessen und subexponentiellverteilten Schäden.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Riensberg, Heike (2010).
    Bewertung von Kreditderivaten.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Mouissi, Johan Ulrich (2010).
    Modelle für Credit Spreads.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Kühnert, Sebastian (2010).
    Verteilungsinvariante Risikomaße und Shortfallrisk.
    (Müller, A., & Freiberg, U.)
  • Schirdewahn, Sebastian (2010).
    Verallgemeinerte lineare Modelle und IBNR-Techniken.
    (Müller, A., & Kaufmann, E.)
  • Runge, Friederike (2010).
    Lösungskonzepte für kooperative Spiele.
    (Müller, A., & Scheffler, H.-P.)
  • Bäcker, Florian (2010).
    Der Propp-Wilson Algorithmus zur Simulation stationärer Verteilungen von Markov-Ketten.
    (Müller, A., & Freiberg, U.)
 
 
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