Time series analysis, concepts of dependence, structural breaks, long-range dependence
Didactics for probability and statistics, paradoxes in probability theory
Semimartingales, characteristics, SDEs, the symbol of a stochastic process
Path properties of stochastic processes, time change equations, killing of processes/subprocesses
Drittmittel / Third-Party Funds
Digi.stat in the framework DH.NRW (OERcontent.nrw). Starting 04/2022. We develop online material in the context of statistics; jointly with Ruhr-University Bochum, TU Dortmund and Heinerich-Heine-University Düsseldorf (100k Euro).
My third DFG-funded project continues (starting 2022) 'Ordinal-Pattern-Dependence: Grenzwertsätze und Strukturbrüche im langzeitabhängigen Fall mit Anwendungen in Hydrologie, Medizin und Finanzmathematik (190k Euro).
DH.NRW (OERcontent.nrw). We develop videos and online applications in the context of probabilty theory and statistics; jointly with Ruhr-University Bochum and Heinerich-Heine-University Düsseldorf (125k Euro), page.
My third DFG-funded project (2017-2021) 'Ordinal-Pattern-Dependence: Grenzwertsätze und Strukturbrüche im langzeitabhängigen Fall mit Anwendungen in Hydrologie, Medizin und Finanzmathematik.
My second DFG-funded project (ended March 2017) 'Analyse von Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse mittels verallgemeinerter Kenngrößen unter Berücksichtigung zeitlicher Inhomogenität', page.
My DFG-funded project (ended March 2014) 'Symbole und Indizes in der Theorie der stochastischen Prozesse und ihre Beziehungen zu Feineigenschaften der Trajektorien', page.
DFG-SFB 823 (until August 2015; Grundausstattung am Lehrstuhl Woerner, Projekt C5: 'Statistik komplexer stochastischer Modelle in der Finanzmathematik'), page.
