Hon. Prof. Dr. Carsten S. Wehn

Prof. Dr. Carsten Wehn ist als Honorarprofessor für das Department Mathematik aktiv tätig und bietet in diesem Rahmen praxisorientierte Veranstaltungen an, die sich mit quantitativen Aspekten der Risikomessung sowie mit der finanzmathematischen Bewertung von derivativen Produkten befassen. Das Themenspektrum der diversen, seit 2006 angebotenen Veranstaltungen umfasst unter anderem die Modellierung von Marktrisiken, von Kreditrisiken und von Kontrahentenrisiken, Elemente der Portfoliotheorie, die Modellierung von Zinsderivaten und die mathematische Bewertung von Finanzderivaten, die Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen in der Finanzmathematik, Monte-Carlo-Methoden in der Finanzmathematik, Aspekte von Basel II, III und IV und dergleichen.

Die Veranstaltungsformate umfassen dabei sowohl Vorlesungen als auch Seminare bzw. Proseminare. Aktuelle Angebote finden Sie in Unisono.

Die angebotenen Veranstaltungen richten sich sowohl an Studierende der Mathematik als auch an mathematisch orientierte Studierende der Wirtschaftswissenschaften (Bachelor und Master). Die Veranstaltungen sind jeweils thematisch in sich abgeschlossen, alle notwendigen Grundlagen werden gelegt. Einführende Vorlesungen (bspw. Stochastik, Statistik) sowie ggf. Teile der Veranstaltung Stochastik III/Financial Engineering von Prof. Dr. Alfred Müller sind gleichwohl sehr hilfreich.

Prof. Dr. Carsten Wehn betreut auch Abschlussarbeiten (Bachelor und Master). Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an ihn (vgl. Kontakt).

Ausgewählte akademische und berufliche Stationen

• seit 2005: Deka Bank
  in dieser Zeit u. a. Verantwortung für:
  • Leitung Modellrisikomanagement und -validierung
  • Leitung Modellvalidierung
  • Leitung Controlling Risikotragfähigkeit und operationelle Risiken
  • Leitung Risikomodelle
  • Leitung Marktrisiko-Controlling
• 2001 - 2005: Deutsche Bundesbank
  Prüfer und Prüfungsleiter für interne Risikosteuerungsmodelle
• 2020: Universität Siegen
  Ernennung zum Honorarprofessor
• 2005: Universität Siegen
  Promotion zum Dr. rer. nat.

Ausgewählte Bücher und Monografien

Martin, M. R. W., Quell, P., & Wehn, C. S. (2017). Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen (2. Auflage). Bank-Verlag, Köln.
Quinten, D. A., & Wehn, C. S. (2017). SSM, SREP und Säule I+: Die neue regulatorische Denkweise. Schäffer-Poeschel.
Quell, P., & Wehn, C. S. (2016). Marktrisikoregulierung im Umbruch. Bank-Verlag, Köln.
Martin, M. R. W., Reitz, S., & Wehn, C. S. (2014). Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung (2. Auflage). Springer Spektrum, Wiesbaden.
Wehn, C. S., Hoppe, C., & Gregoriou, G. N. (2013). Rethinking Valuation and Pricing Models: Lessons Learned from the Crisis and Future Challenges. Elsevier.
Ludwig, S., Martin, M. R. W., & Wehn, C. S. (2012). Kontrahentenrisiko: Bewertung, Steuerung, Unterlegung nach Basel III und IFRS. Schäffer-Poeschel.
Gregoriou, G. N., Hoppe, C., & Wehn, C. S. (2010). The Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets. McGraw-Hill.
Gruber, W., Martin, M. R. W., & Wehn, C. S. (2010). Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung. Schäffer-Poeschel.
Bartetzky, P., Gruber, W., & Wehn, C. S. (2008). Handbuch Liquiditätsrisiko: Identifikation, Messung und Steuerung. Schäffer-Poeschel.

Ausgewählte Publikationen in begutachteten Zeitschriften

• von Thaden, M., & Wehn, C. S. (2020).
  Model Validation and Model Risk: Reaching the End of the Line?.
  Journal of Banking Regulation 21(4), 382-394.
• Wehn, C. S. (2018).
  Back to Backtesting: Integrated Backtesting for Value-at-Risk and Expected Shortfall in Practice.
  Journal of Risk Model Validation 12(4), 17-39.
• Bellof, T., & Wehn, C. S. (2018).
  On the Treatment of Model Risk in the Internal Capital Adequacy Assessment Process.
  Journal of Applied Finance & Banking 8(4), 1-15.
• Lutz, H., & Wehn, C. S. (2012).
  Analytical Risk Contributions for Non-Linear Portfolios.
  Risk 25(2), 68-71.
• Martin, M. R. W., Lutz, H., & Wehn, C. S. (2011).
  A Practical Anatomy of IRC Modelling.
  Journal of Risk Model Validation 5(2), 45-60.
• Gaisser, S., Memmel, C., Schmidt, R. & Wehn, C. S. (2011).
  Time Dynamic and Hierarchical Dependence Modeling of a Supervisory Portfolio of Banks: A Multivariate Nonparametric Approach.
  Journal of Risk 14(1), 3-40.
• Kehl, A., Frick, M., & Wehn, C. S. (2008).
  Event Risk Modelling for Equities.
  Risk 24(2), 90-95.
• Wehn, C. S. (2008).
  Looking Forward to Back Testing.
  Risk 21(5), 90-95.
• Memmel, C., & Wehn, C. S. (2006).
  Supervisor's Portfolio: The Market Price Risk of German Banks From 2001 to 2004: Analysis and Models for Risk Aggregation.
  Journal of Banking Regulation 7(3-4), 310-325.
• Stahl, G., Wehn, C. S., & Zapp, A. (2006).
  Backtesting Within the Trading Book.
  Journal of Risk 8(2), 1-16.
• Blochwitz, S., Hohl, S., & Wehn, C. S. (2005).
  Reconsidering Ratings.
  Wilmott Magazine (May 2005), 60-69.

Kontakt

Sie erreichen Prof. Dr. Carsten Wehn via Mail an:

carsten [dot] wehn [at] gmx [dot] de

(bitte entsprechend ersetzen).