Ausgewählte Gastvorträge

2020-

Scherer, M. (Technische Universität München).
Emil J. Gumbel (1891-1966): Mathematiker – Publizist – Pazifist.
50 Jahre Universität Siegen: Tag der Mathematik und Physik - Wissenschaftliche Vorträge und Laborführungen.
12 May 2022.
Oesting, M. (Universität Stuttgart).
Von Jahrhundertfluten und -stürmen: Statistische Modellierung extremer Wetter- und Klimaereignisse.
50 Jahre Universität Siegen: Tag der Mathematik und Physik - Wissenschaftliche Vorträge und Laborführungen.
12 May 2022.
Hees, K. (Paul-Ehrlich-Institut).
Als Mathematikerin am Paul-Ehrlich-Institut - Der komplexe Weg bis zur Zulassung eines Impfstoffes.
50 Jahre Universität Siegen: Tage der Mathematik - Schwerpunkttag Pandemie.
11 May 2022.
Pesenti, S. (University of Toronto).
Robust Distortion Risk Measures.
4 March 2020.
Tasche, D. (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)).
Eine Fallstudie zum Modellrisiko bei Kreditausfallschätzungen.
Festveranstaltung im Rahmen der Verleihung einer Honorarprofessur an Dr. Carsten S. Wehn.
31 January 2020.

2015-2019

Klar, B. (Karlsruher Institut für Technologie).
Altes und Neues über die Schiefe einer Verteilung.
July 2019.
Fischer, T. (Universität Würzburg).
Valuation in Financial Networks: Credit Default Swaps, Puts, Debt, and Equity.
July 2019.
Ziel, F. (Universität Duisburg-Essen).
Marginal-Copula-Scores for Multivariate Forecasting Evaluation.
Stochastisches Kolloquium.
21 June 2018.
Bücher, A. (Ruhr-Universität Bochum).
On a Sliding Blocks Estimator for the Extremal Index.
Workshop über Extremwerte in Meteorologie und Hydrologie.
15 March 2018.
Fried, R. (Technische Universität Dortmund).
Methods for Joint Estimation of Common Extreme Value Characteristics, With Applications to Regional Flood Frequency.
Workshop über Extremwerte in Meteorologie und Hydrologie.
15 March 2018.
Schlather, M. (Universität Mannheim).
Geostatistische Modellierung mit Random Fields.
Oberseminar Stochastik.
13 June 2017.
Harms, C. (Universität Duisburg-Essen).
Application of Structural Electricity Models for Dynamic Hedging.
May 2017.
Eisenberg, J. (Technische Universität Wien).
The Challenge of a Negative Interest Rate in Non-Life Insurance.
Oberseminar Stochastik.
27 May 2016.

-2014

Bernard, C. (University of Waterloo).
Risk Equity and Catastrophe Aversion Under Dependent Risks.
Mathematisches Kolloquium.
6 November 2014.
Benschop, T. (Humboldt-Universität zu Berlin).
Volatility Modelling of CO2 Emission Allowance Spot Prices With Regime-Switching GARCH Models.
Mathematisches Kolloquium.
28 August 2014.
Schulz, F. (Humboldt-Universität zu Berlin).
Forecasting Generalized Quantiles of Electricity Demand: A Functional Data Approach.
Mathematisches Kolloquium.
28 August 2014.
Napel, S. (Universität Bayreuth).
On the Democratic Weights of Nations.
Mathematisches Kolloquium.
10 July 2014.
Constantinescu, C. (University of Liverpool).
Ruin Probabilities in Risk Models With Gamma Distributed Claims.
April 2014.

Aktualisiert via XIMS am 25.3.2023 von R. Mey