Das Risiko als mathematische Formel
Seminar der Universität Siegen stellte die Theorie auf die Praxisprobe. Studierende präsentierten Risikocontrollern aktuelle wissenschaftliche Methoden und diskutierten Einsatzmöglichkeiten.
„Welche Geldanlage ist heutzutage denn noch sicher?“ Kein Tag vergeht, an dem diese Frage nicht gestellt und von Ratgeber-Artikeln, Bankberater*innen oder am Stammtisch beantwortet wird. Das Risiko von Geldanlagen und anderen Entscheidungen berechnen Risikocontroller*innen in Finanzhäusern und Unternehmen. Grundlage für die Entscheidungsfindung und Steuerung von Risiken sind insbesondere mathematische Modelle. Doch was taugen diese Modelle mit Blick auf die jüngsten Finanzkrisen eigentlich?
Mathematik-Studierende der Universität Siegen haben sich nun in einem Seminar aktuelle Forschungsergebnisse und Erkenntnisse der Finanzmathematik vorgenommen. Ihre Ergebnisse haben Sie Risikocontroller*innen der DekaBank in Frankfurt vorgestellt. Die Studierenden haben dabei praktische Einsatzmöglichkeiten der neuen Verfahren, aber auch die Anwendung bisheriger Methoden kennengelernt. Die Bankmitarbeiter*innen im Gegenzug haben die Gelegenheit dazu genutzt, ihre Methoden kritisch zu hinterfragen und die Vor- und Nachteile alternativer Verfahren zu erörtern. „Die Studierenden konnten durch die Präsentation und Diskussion der vorgestellten Modelle auf jeden Fall überzeugen. Der Austausch mit den Risikocontrollern ist sicherlich für beide Seiten fruchtbar gewesen“, sagt Prof. Dr. Alfred Müller, Inhaber des Lehrstuhls für Stochastik und Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften. Zusammen mit dem Lehrbeauftragten und Leiter der Einheit Modellvalidierung der DekaBank, Dr. Carsten Wehn, hat Müller das Seminar zur Modellierung von Finanzrisiken angeboten und den Austausch organisiert.
