Stochastische Prozesse
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| Titel: | Stochastische Prozesse |
| Zeit und Ort: | V Dienstag 10–12, EN-D 201 |
| Beginn: | Dienstag, den 12.10.2010 um 10ct in EN-D 201 |
| Inhalt: | Gegenstand der Vorlesung ist die Untersuchung zeitabhängiger zufälliger Phänomene, den sogenannten stochastischen Prozessen. Wärend
in Stochastik II Folgen unabhängiger Zufallsvariabler im Vordergrund
standen, wenden wir uns nun allgemeineren stochastischen Prozeßen zu,
indem wir Abhängig- keiten zulassen. Dazu ist wieder etwas Maßtheorie,
wie der Satz von Radon- Nikodym und der Konsistenzsatz von Kolmogoroff
notwendig. Ausgehend davon werden eine besonders wichtige Klasse
stochastischer Prozesse, die Martingale untersucht, sowie die für die
Anwendungen besonders wichtige Brownsche-Bewegung eingeführt.
Abschließend soll noch das stochastische Integral definiert werden. Inhalt in Stichpunkten:
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| Für: | Master Mathematik |
| Vorkenntnisse: | Analysis I/II, Lineare Algebra, Stochastik I/II |
| Literatur: | Wird in der Vorlesung bekannt gegeben. |
| Schein: | ja |
| Übungszettel: |