Willkommen auf der Homepage von Prof. Dr. Alfred Müller

Alfred Müller ist Mitglied der Arbeitsgruppe Stochastik.

Lehrveranstaltungen

Sommersemester 2026

Titel der Veranstaltung	Moodle	Unisono
Stochastische Dynamische Optimierung		VL	Ü

Wintersemester 2025/2026

Titel der Veranstaltung	Moodle	Unisono
Stochastik III (ehemals Financial Engineering)	Kurs	VL	Ü
Advanced Mathematics for Business and Economics	Kurs	VL	Ü

Kontakt

ENC-B 217
mueller@mathematik.uni-siegen.de
+49 271 740-3587 (Telefon)
+49 271 740-3627 (Fax)

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Zum Personenprofil

Akademischer Werdegang

Diplomstudium in Mathematik

Universität Karlsruhe (1986 – 1991)
Diplomarbeit: Bayes-Modelle für sequentielle Verkaufsprobleme
Betreuer: Karl Hinderer
Promotion

Universität Karlsruhe (Februar 1995)
Dissertation: Integralinduzierte Ordnungen und Metriken auf Mengen von Wahrscheinlichkeitsmaßen mit Anwendungen bei Markoffschen Entscheidungsprozessen
Betreuer: Karl Hinderer
Habilitation

Universität Karlsruhe (Januar 2000)
Habilitationsschrift: Stochastic Orders and the Comparison of Size, Variabilty and Dependency of Risks

studentische Hilfskraft

Universität Karlsruhe (Oktober 1988 – September 1991)
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Universität Karlsruhe (Oktober 1991 – September 1995)
Wissenschaftlicher Assistent (C1)

Universität Karlsruhe (Oktober 1995 – September 2000)
Hochschuldozent (C2)

Universität Karlsruhe (Oktober 2000 – September 2006)
Vertretungsprofessor

Universität Siegen (Oktober 2006 – März 2007)
Senior Lecturer

Heriot-Watt University, Edinburgh (April 2007 – März 2008)
Professor

Universität Siegen (seit April 2008)

Alfred Müller ist/war Mitherausgeber der folgenden Zeitschriften:

Advances in Applied Probability (2008 - 2025)
Journal of Applied Probability (2008 - 2025)
Insurance: Mathematics and Economics (seit 2019)

stellvertretender Departmentsprecher des Departments Mathematik

Universität Siegen, 2010 – 2012
Departmentsprecher des Departments Mathematik

Universität Siegen, 2012 – 2014
Mitglied des Promotionsfachausschusses Dr. rer. nat.

Universität Siegen, seit 2018
Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik, seit 2015
Vorsitzender des Preiskomitees für den GAUSS-Preis, seit 2015

Forschungsinteressen

Stochastische Ordnungsrelationen und Modellierung von Abhängigkeiten
Copula-Theorie und Lévy-Copulas
Versicherungs- und Finanzmathematik
Stochastische Modelle für Strommärkte und Stromderivate
Risikomaße
Markovsche Entscheidungsprozesse
Optimale Stoppprobleme
Entscheidung unter Risiko und Unsicherheit

Publikationen

The Tontine Puzzle (mit An Chen und Manuel Rach, 2025).
Journal of Mathematical Economics, 121, 103185.
Some Remarks on the Effect of Risk Sharing and Diversification for Infinite Mean Risks (2025).
ASTIN Bulletin, 55(3), 747–756.
Multivariate Almost Stochastic Dominance: Transfer Characterizations and Sufficient Conditions Under Dependence Uncertainty (mit Marco Scarsini, Ilia Tsetlin und Robert L. Winkler, 2025).
Operations Research, 73(2), 879–893.
Conditions for the Multivariate Stochastic Order Under Dependence Uncertainty (mit Marco Scarsini, 2024).
In: Combining, Modelling and Analyzing Imprecision, Randomness and Dependence (309–316). Springer, Cham.
Stochastic Orders Under Uncertainty (2024).
In: Combining, Modelling and Analyzing Imprecision, Randomness and Dependence (302–308). Springer, Cham.
Lp-Norm Spherical Copulas (mit Carole Bernard und Marco Oesting, 2024).
Journal of Multivariate Analysis, 201, 105262.
A Copula-Based Time Series Model for Global Horizontal Irradiation (mit Matthias Reuber, 2023).
International Journal of Forecasting, 39(2), 869–883.
Technical Note—Ranking Distributions When Only Means and Variances Are Known (mit Marco Scarsini, Ilia Tsetlin und Robert L. Winkler, 2022).
Operations Research, 70(5), 2851–2859.
Dependence Uncertainty Bounds for the Energy Score and the Multivariate Gini Mean Difference (mit Carole Bernard, 2020).
Dependence Modeling, 8(1), 239–253.
On Consistency of the Omega Ratio with Stochastic Dominance Rules (mit Bernhard Klar, 2018).
Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management, 367–380.
Expectiles, Omega Ratios and Stochastic Ordering (mit Fabio Bellini und Bernhard Klar, 2018).
Methodology and Computing in Applied Probability, 20, 855–873.
Probabilistic Forecasting of Industrial Electricity Load with Regime Switching Behavior (mit Kevin Berk und Alexander Hoffmann, 2018).
International Journal of Forecasting, 34(2), 147–162.
Between First- and Second-Order Stochastic Dominance (mit Marco Scarsini, Ilia Tsetlin und Robert L. Winkler, 2017).
Management Science, 63(9), 2933–2947.
Probabilistic Forecasting of Medium-Term Electricity Demand: A Comparison of Time Series Models (mit Kevin Berk, 2016).
Journal of Energy Markets, 9(2), 1–20.
A Multivariate Design Framework for River Confluences (mit Jens Bender, Thomas Wahl und Jürgen Jensen, 2016).
Hydrological Sciences Journal, 61(3), 471–482.
Detecting Anthropogenic Footprints in Sea Level Rise (mit Sönke Dangendorf, Marta Marcos, Eduardo Zorita, Riccardo Riva, Kevin Berk und Jürgen Jensen, 2015).
Nature Communications, 6, 7849.
Modeling the Price of Natural Gas With Temperature and Oil Price as Exogenous Factors (mit Jan Müller und Guido Hirsch, 2015).
In: Innovations in Quantitative Risk Management (109–128). Springer, Cham.
Evidence for Long-Term Memory in Sea Level (mit Sönke Dangendorf, Diego Rybski, Christoph Mudersbach, Edgar Kaufmann, Eduardo Zorita und Jürgen Jensen, 2014).
Geophysical Research Letters, 41(15), 5530–5537.
Generalized Quantiles as Risk Measures (mit Fabio Bellini, Bernhard Klar und Emanuela Rosazza Gianin, 2014).
Insurance: Mathematics and Economics, 54, 41–48.
Duality Theory and Transfers for Stochastic Order Relations (2013).
In: Stochastic Orders in Reliability and Risk (41–47). Springer, New York.
Stochastic Orders for Stochastic Processes (mit Moshe Shaked, 2013).
In: Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science. John Wiley and Sons.
Fear of Loss, Inframodularity, and Transfers (mit Marco Scarsini, 2012).
Journal of Economic Theory, 147(4), 1490–1500.
A Tilting Algorithm for the Estimation of Fractional Age Survival Probabilities (mit Christiane Barz, 2012).
Lifetime Data Analysis, 18(2), 234–246.
Comparison and Bounds for Functionals of Future Lifetimes Consistent With Life Tables (mit Christiane Barz, 2012).
Insurance: Mathematics and Economics, 50(2), 229–235.
Dependence Properties and Comparison Results for Lévy Processes (mit Nicole Bäuerle und Anja Blatter, 2008).
Mathematical Methods of Operations Research 67(1), 161–186.
Certainty Equivalents as Risk Measures (2007).
Brazilian Journal of Probability and Statistics 21(1), 1–12.
Stochastic Order Relations and Lattices of Probability Measures (mit Marco Scarsini, 2006).
SIAM Journal on Optimization 16(4), 1024–1043.
Positive Dependence and Weak Convergence (mit Antonio Colangelo und Marco Scarsini, 2006).
Journal of Applied Probability 43(1), 48–59.
Stochastic Orders and Risk Measures: Consistency and Bounds (mit Nicole Bäuerle, 2006).
Insurance: Mathematics and Economics 38(1), 132–148.
Archimedean Copulae and Positive Dependence (mit Marco Scarsini, 2005).
Journal of Multivariate Analysis 93(2), 434–445.
Convexity (mit Michel Denuit, 2004).
In: Encyclopedia of Actuarial Science. John Wiley and Sons.
Stochastic Orderings (mit Michel Denuit, 2004).
In: Encyclopedia of Actuarial Science. John Wiley and Sons.
Some Counterexamples in Positive Dependence (mit Taizhong Hu und Marco Scarsini, 2004).
Journal of Statistical Planning and Inference 124(1), 153–158.
A Spot Market Model for Pricing Derivatives in Electricity Markets (mit Markus Burger, Bernhard Klar und Gero Schindlmayr, 2004).
Quantitative Finance 4(1), 109–122.
Sensitivity Analysis of a Sequential Decision Problem With Learning (mit Marco Scarsini, 2003).
Mathematical Methods of Operations Research 57(2), 321–327.
On the Interplay Between Variability and Negative Dependence for Bivariate Distributions (2003).
Operations Research Letters 31(2), 90–94.
Characterizations of Classes of Lifetime Distributions Generalizing the NBUE Class (mit Bernhard Klar, 2003).
Journal of Applied Probability 40(1), 20–32.
Smooth Generators of Integral Stochastic Orders (mit Michel Denuit, 2002).
The Annals of Applied Probability 12(4), 1174–1184.
Even Risk-Averters May Love Risk (mit Marco Scarsini, 2002).
Theory and Decision 52(1), 81–99.
The Newsvendor Game Has a Nonempty Core (mit Marco Scarsini und Moshe Shaked, 2002).
Games and Economic Behavior 38(1), 118–126.
On the Optimal Stopping Values Induced by General Dependence Structures (mit Ludger Rüschendorf, 2001).
Journal of Applied Probability 38(3), 672–684.
Stochastic Comparison of Random Vectors with a Common Copula (mit Marco Scarsini, 2001).
Mathematics of Operations Research 26(4), 723–740.
Stochastic Ordering of Multivariate Normal Distributions (2001).
Annals of the Institute of Statistical Mathematics 53(3), 567–575.
Asymptotic Ruin Probabilities for Risk Processes With Dependent Increments (mit Georg Pflug, 2001).
Insurance: Mathematics and Economics 28(3), 381–392.
Stochastic Orders Generated by Generalized Convex Functions (2001).
In: Generalized Convexity and Generalized Monotonicity. Springer, Berlin, Heidelberg.
Bounds for Optimal Stopping Values of Dependent Random Variables With Given Marginals (2001).
Statistics & Probability Letters 52(1), 73–78.
Some Remarks on the Supermodular Order (mit Marco Scarsini, 2000).
Journal of Multivariate Analysis 73(1), 107–119.
Expected Utility Maximization of Optimal Stopping Problems (2000).
European Journal of Operational Research 122(1), 101–114.
On the Waiting Times in Queues With Dependency Between Interarrival and Service Times (2000).
Operations Research Letters 26(1), 43–47.
Discussion of "Bounds for Actuarial Present Values Under the Fractional Independence Age Assumption", Werner Hürlimann, July 1999 (1999).
North American Actuarial Journal 3(3), 81–82.
Comparing Risks With Unbounded Distributions (1998).
Journal of Mathematical Economics 30(2), 229–239.
Another Tale of Two Tails: On Characterizations of Comparative Risk (1998).
Journal of Risk and Uncertainty 16(2), 187–197.
Modeling and Comparing Dependencies in Multivariate Risk Portfolios (mit Nicole Bäuerle, 1998).
ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 28(1), 59–76.
On a Conjecture of Koole (1998).
Probability in the Engineering and Informational Sciences 12(1), 141–142.
Stop-Loss Order for Portfolios of Dependent Risks (1997).
Insurance: Mathematics and Economics 21(3), 219–223.
How Does the Value Function of a Markov Decision Process Depend on the Transition Probabilities? (1997).
Mathematics of Operations Research 22(4), 872–885.
Integral Probability Metrics and Their Generating Classes of Functions (1997).
Advances in Applied Probability 29(2), 429–443.
Stochastic Orders Generated by Integrals: A Unified Study (1997).
Advances in Applied Probability 29(2), 414–428.
Cost-Minimal Immunization in the Greenwood Epidemic Model (mit Karl Hinderer, 1997).
Mathematical Biosciences 142(1), 31–58.
Optimal Selection From Distributions With Unknown Parameters: Robustness of Bayesian Models (1996).
Mathematical Methods of Operations Research 44(3), 371–386.
Orderings of Risks: A Comparative Study via Stop-Loss Transforms (1996).
Insurance: Mathematics and Economics 17(3), 215–222.

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Monografie:

Comparison Methods for Stochastic Models and Risks

Die in Zusammenarbeit mit Dietrich Stoyan entstandene Monografie erschien im Jahr 2002 bei Wiley. Sie enthält die (zum Stand der Veröffentlichung) aktuellsten Forschungsergebnisse auf dem Gebiet stochastischer Ordnungsrelationen und dazu verschiedene Anwendungen.

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Cover des Buchs von Müller und Stoyan aus dem Jahr 2002

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