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StAnDS-Workshop

Einmal jährlich organisiert die Arbeitsgruppe Stochastik gemeinsam mit den Fachkollegen von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den Workshop „Stochastik und Analysis Düsseldorf-Siegen“ (kurz: StAnDS). Der Workshop findet im Wechsel in Siegen und in Düsseldorf statt.

Vergangene Workshops

Am 23. September 2025 fand in Gedenken an Hans-Peter Scheffler am Emmy-Noether-Campus der Universität Siegen der 6. StAnDS-Workshop statt. Der Workshop wurde im Jahr 2015 von Hans-Peter Scheffler initiiert.

Uhrzeit Vortrag
13:30 – 14:00 Alexander Schnurr (Universität Siegen)
Dependence Analysis Using Ordinal Patterns With Ties
14:00 – 14:30 Marco Oesting (Universität Stuttgart)
Central Limit Theory for Peaks-Over-Threshold Partial Sums of Long Memory Linear Time Series
14:30 – 15:00 Daniel Curkovic (HHU Düsseldorf)
Normal Approximation on Product Spaces via p-Poincaré Inequalities
15:00 – 15:30 Nils Detering (HHU Düsseldorf)
Too big to fail? Was uns zufällige Netzwerke über Finanzkrisen sagen
15:30 – 16:00 Kaffeepause
16:00 – 17:00 Peter Kern (HHU Düsseldorf) & Alfred Müller (Universität Siegen)
Leben und Werk von Hans-Peter Scheffler

Am 2. Oktober 2024 fand am Emmy-Noether-Campus der Universität Siegen der 5. StAnDS-Workshop statt.

Uhrzeit Vortrag
14:00 – 14:30 Angelika Silbernagel (Universität Siegen)
Limit Theorems for the Symbolic Correlation Integral for Short-Range Dependent Time Series
14:30 – 15:00 Alfred Müller (Universität Siegen)
Stochastics Orders Under Uncertainty
15:00 – 15:30 Stefan Richter (HHU Düsseldorf)
Asymptotic Theory for Constant Step Size Stochastic Gradient Descent
15:30 – 16:00 Kaffeepause
16:00 – 16:30 Alexander Schnurr (Universität Siegen)
On the Various Connections Between Markov Processes and Semimartingales
16:30 – 17:00 Nicole Hufnagel (HHU Düsseldorf)
Hausdorff Dimension of Collision Times for the Multivariate Bessel Process
17:00 – 17:30 Peter Kern (HHU Düsseldorf)
Hausdorff Dimension of Stable Lévy Processes With Measurable Drift

Am 22. November 2019 fand an der Heinrich-Heine-Universität der 4. StAnDS-Workshop statt.

Uhrzeit Vortrag
10:30 – 11:10 Christian Müller (HHU Düsseldorf)
Multivariate Generalized Ornstein-Uhlenbeck Processes and Connections to Semiselfsimilarity Properties
11:15 – 11:55 Ines Münker (Universität Siegen)
Ordinal Patterns in Long-Range Dependent Time Series
12:00 – 12:40 Tobias Jennessen (HHU Düsseldorf)
Method of Moments Estimators for the Extremal Index of a Stationary Time Series
12:40 – 14:00 Mittagspause
14:00 – 14:40 Matthias Reuber (Universität Siegen)
A Copula-Based Tme Series Model for Global Horizontal Irradiation
14:45 – 15:25 Axel Bücher (HHU Düsseldorf)
On the Block Maxima Method in Extreme Value Statistics
15:30 – 16:10 Marco Oesting (Universität Siegen)
Estimation of the Spectral Measure of Regularly Varying Random Vectors

Am 5. September 2018 fand am Emmy-Noether-Campus der Universität Siegen der 3. StAnDS-Workshop statt.

Uhrzeit Vortrag
10:00 – 10:45 Svenja Lage (HHU Düsseldorf)
Semi-fraktionierte Diffusionen
10:45 – 11:30 Dustin Kremer (Universität Siegen)
Multi Operator-stabile Zufallsfelder
11:30 – 12:15 Peter Kern (HHU Düsseldorf)
Über Borelmischungen
12:15 – 13:30 Mittagspause
13:30 – 14:15 Marco Oesting (Universität Siegen)
Ordinal Patterns in Clusters of Extremes of Regularly Varying Time Series
14:15 – 15:00 Axel Bücher (HHU Düsseldorf)
The Empirical Copula Process: Weak Convergence With Respect to Weighted and Skorohod-Type Metrics
15:00 – 15:45 Alfred Müller (Universität Siegen)
Bounds for the Energy Score for Distributions With Given Marginals

Am 29. September 2017 fand an der Heinrich-Heine-Universität der 2. StAnDS-Workshop statt.

Uhrzeit Vortrag
10:00 – 10:45 Matthias Reuber (Universität Siegen)
Stochastische Modelle für tägliche und stündliche PV-Erträge
10:45 – 11:30 Marc Ditzhaus (HHU Düsseldorf)
The Detection Boundary and the Higher Criticism Test for High Dimensional Data
11:30 – 12:15 Marco Oesting (Universität Siegen)
Efficient Simulation of Brown-Resnick Processes by Means of Locally Equivalent Log-Gaussian Representations
12:15 – 13:30 Mittagspause
13:30 – 14:15 Peter Kern (HHU Düsseldorf)
Dilatively Stable Processes
14:15 – 15:00 Alexander Schnurr (Universität Siegen)
Die vierte Charakteristik eines Semimartingals
15:00 – 15:45 Ercan Sönmez (HHU Düsseldorf)
On the Carrying Dimension of Self-Similar Occupation Measures

Am 3. Juli 2015 fand am Emmy-Noether-Campus der Universität Siegen der 1. StAnDS-Workshop statt.

Uhrzeit Vortrag
10:15 – 10:45 Hans-Peter Scheffler (Universität Siegen)
f-implizit stabile Verteilungen und deren Anziehungsbereiche
10:55 – 11:25 Johannes Goldbach (Universität Siegen)
Theorie f-implizit max.-unendlich teilbarer Verteilungen
11:35 – 12:05 Ercan Sönmez (HHU Düsseldorf)
Hausdorff-Dimension operator-skalierender Zufallsblätter
12:15 – 13:00 Mittagspause
13:00 – 13:30 Peter Kern (HHU Düsseldorf)
Dimensionsresultate für Pfade operator-semistabiler Lévy-Prozesse
13:40 – 14:10 Dustin Kremer (Universität Siegen)
Operator-stabile und Operator-selbstähnliche Vektorfelder
14:20 – 14:50 Alfred Müller (Universität Siegen)
Between First and Second-Order Stochastic Dominance
15:00 – 15:45 Kaffeepause
15:45 – 16:15 Kevin Berk (Universität Siegen)
Probabilistic Forecasting of Medium-Term Electricity Demand: A Comparison of Time Series Models
16:25 – 16:55 Alexander Schnurr (TU Dortmund)
Ordinale-Muster-Statistik mit Anwendungen in Finanz, Hydrologie und Medizin