Forschungsinteressen
- Ordinale-Muster-Statistiken
- Zeitreihenanalyse und Abhängigkeitsbegriffe
- Strukturbrüche und Langzeitabhängigkeit
- Didaktik der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
- Paradoxien in der Wahrscheinlichkeitstheorie
- Semimartingale und ihre Charakteristiken
- Das Symbol eines stochastischen Prozesses
- Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse und Killings
Publikationen von Alexander Schnurr
- Zeitreihen und hilbertsche Zerlegungen ihrer Prozesskerne.
Staatsexamensarbeit, Philipps-Universität Marburg, 2005.
Begutachtet von Claude Portenier und Wolfgang Gromes. - The Symbol of a Markov Semimartingale.
Dissertation, Technische Universität Dresden, 2009.
Begutachtet von René L. Schilling, Volker Nollau und Niels Jacob. - Stochastic Analysis and Modelling Beyond Lévy Processes: Generalized Indices and Their Relationship to Path Properties.
Habilitationsschrift, Technische Universität Dortmund, 2014.
Begutachtet von Jeannette H. C. Woerner, Alexander Lindner und Jan Rosinski.
- Limit Theorems for the Symbolic Correlation Integral and the Rényi-2 Entropy Under Short-Range Dependence (mit Angelika Silbernagel und Manuel Ruiz Marín, 2026).
Statistics, 60(1), 182–203. - Non-Parametric Tests for Cross-Dependence Based on Multivariate Extensions of Ordinal Patterns (mit Angelika Silbernagel und Christian H. Weiß, 2025).
Computational Statistics & Data Analysis, 210, 108189. - The Bayesian Group‑Sequential Predictive Evidence Value Design for Phase II Clinical Trials with Binary Endpoints (mit Riko Kelter, 2025).
Statistics in Biosciences, 17, 442–478. - Depth Patterns and Their Applications in Animal Tracking (mit Annika Betken, 2025).
arXiv preprint, 2401.13532. - An Overview of Various Applications of Ordinal Patterns in Data Analysis and Mathematical Statistics (mit Angelika Silbernagel, 2024).
2024 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), Sydney, Australia, 2024, 1–5. - Ordinal Pattern Dependence and Multivariate Measures of Dependence (mit Angelika Silbernagel, 2024).
Journal of Multivariate Analysis, 203, 105337. - The Time-Dependent Symbol of a Non-Homogeneous Itô Process and Corresponding Maximal Inequalities (mit Sebastian Rickelhoff, 2024).
Journal of Theoretical Probability, 37, 2508–2533. - Generalized Ordinal Patterns in Discrete-Valued Time Series: Nonparametric Testing for Serial Dependence (mit Christian H. Weiß, 2024).
Journal of Nonparametric Statistics, 36(3), 573–599. - Multivariate Motion Patterns and Applications to Rainfall Radar Data (mit Svenja Fischer und Marco Oesting, 2024).
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 38, 1235–1249. - Fixing a Minor Mistake in the Theory of Stochastic Integration and Differential Equations (mit Sebastian Rickelhoff, 2024).
arXiv preprint, 2403.12613. - On the Rôle of Singular Functions in Extending the Probabilistic Symbol to Its Most General Class (mit Sebastian Rickelhoff, 2024).
Transactions of the American Mathematical Society, 377(2), 905–919. - A Comparison of Different Representations of Ordinal Patterns and Their Usability in Data Analysis (mit Angelika Silbernagel, 2023).
2023 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), Cape Town, South Africa, 2023, 1–7. - A Toolbox to Demystify Probabilistic and Statistical Paradoxes (mit Riko Kelter und Susanne Spies, 2023).
Frontiers in Education, 8, 1212419. - From Markov Processes to Semimartingales (mit Sebastian Rickelhoff, 2023).
Probability Surveys, 20, 568–607. - Operator-Stable-Like Processes (mit Hans-Peter Scheffler und Daniel Schulte, 2023).
Stochastic Analysis and Applications 41(2), 185–213. - Generalized Ordinal Patterns Allowing for Ties and Their Applications in Hydrology (mit Svenja Fischer, 2022).
Computational Statistics & Data Analysis, 171, 107472. - An Ordinal Procedure to Detect Change Points in the Dependence Structure between Non-Stationary Time Series (mit Svenja Fischer, 2022).
Engineering Proceedings, 18(1), 14. - Ordinal Pattern Dependence as a Multivariate Dependence Measure (mit Annika Betken, Herold Dehling und Ines Nüßgen, 2021).
Journal of Multivariate Analysis, 186, 104798. - Ordinal Patterns in Long-Range Dependent Time Series (mit Annika Betken, Jannis Buchsteiner, Herold Dehling, Ines Münker und Jeannette H. C. Woerner, 2021).
Scandinavian Journal of Statistics, 48(3), 969–1000. - Ordinal Pattern Dependence in the Context of Long-Range Dependence (mit Ines Nüßgen, 2021).
Entropy, 23(6), 670. - Ordinal Patterns in Clusters of Subsequent Extremes of Regularly Varying Time Series (mit Marco Oesting, 2020).
Extremes, 23, 521–545. - The Fourth Characteristic of a Semimartingale (2020).
Bernoulli, 26(1), 642–663. - Space Dependent Ordinal Pattern Probabilities in Time Series (mit Ines Münker, 2020).
Proceedings of the 62nd ISI World Statistics Congress, Kuala Lumpur, Contributed Paper Session, 7, 352–360. - Laplace Symbols and Invariant Distributions (mit Anita Behme, 2018).
Statistics & Probability Letters, 137, 217–223. - Time Change Equations for Lévy-Type Processes (mit Paul Krühner, 2018).
Stochastic Processes and Their Applications, 128(3), 963–978. - Ordinal Pattern Dependence in Contrast to Other Concepts of Dependence (mit Ines Münker, 2017).
Proceedings of the 61st ISI World Statistics Congress, Marrakech. - Criteria for the Finiteness of the Strong p-Variation for Lévy-Type Processes (mit Martynas Manstavičius, 2017).
Stochastics Analysis and Applications, 35(5), 873–899. - Testing for Structural Breaks via Ordinal Pattern Dependence (mit Herold Dehling, 2017).
Journal of the American Statistical Association, 112(518), 706–720. - Ordinal Pattern Dependence Between Hydrological Time Series (mit Svenja Fischer und Andreas Schumann, 2017).
Journal of Hydrology, 548, 536–551. - Comparison of Time-Inhomogeneous Markov Processes (mit Ludger Rüschendorf und Viktor Wolf, 2016).
Advances in Applied Probability, 48(4), 1015–1044. - A Criterion for Invariant Measures of Itô Processes Based on the Symbol (mit Anita Behme, 2015).
Bernoulli, 21(3), 1697–1718. - An Ordinal Pattern Approach to Detect and to Model Leverage Effects and Dependence Structures Between Financial Time Series (2014).
Statistical Papers, 55(4), 919–931. - Generalization of the Blumenthal-Getoor Index to the Class of Homogeneous Diffusions With Jumps and Some Applications (2013).
Bernoulli, 19(5A), 2010–2032. - COGARCH: Symbol, Generator and Characteristics (2013).
Rendiconti del Seminario Matematico (Università e Politecnico di Torino), 71(2), 251–260. (arXiv) - On Deterministic Markov Processes: Expandability and Related Topics (2013).
Markov Processes and Related Fields, 19(4), 693–720. (arXiv) - On the Semimartingale Nature of Feller Processes With Killing (2012).
Stochastic Processes and Their Applications, 122(7), 2758–2780. - SDEs Driven by SDE Solutions (2012).
Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 1(2), 83–105. (arXiv) - Well-Balanced Lévy Driven Ornstein-Uhlenbeck Processes (mit Jeannette H. C. Woerner, 2011).
Statistics & Risk Modeling, 28(4), 343–357. - A Classification of Deterministic Hunt Processes With Some Applications (2011).
Markov Processes and Related Fields, 17(2), 259–276. (arXiv) - The Euler Scheme for Feller Processes (mit Björn Böttcher, 2011).
Stochastic Analysis and Applications, 29(6), 1045–1056. - The Symbol Associated With the Solution of a Stochastic Differential Equation (mit René L. Schilling, 2010).
Electronic Journal of Probability, 15, 1369–1393.
Alexander Schnurr agiert als Referee bei den folgenden Zeitschriften:
Transactions of the AMS
Annals of Applied Probability
Stochastic Processes and Their Applications
Bernoulli
Journal of Theoretical Probability
Markov Processes and Related Fields
Statistics and Probability Letters
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Scandinavian Journal of Statistics
Canadian Journal of Statistics
Computational Statistics & Data Analysis
Journal of Econometrics
Vorträge, Workshops, etc.
- Dependence Analysis Using Ordinal Patterns With Ties.
6. StAnDS-Workshop, Siegen (Deutschland), 23. September 2025. - Dependence Analysis Using Ordinal Patterns With Ties.
8th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2025), Tokio (Japan), 23. August 2025. - Ordinal Patterns – A Swiss Army Knife in Time Series Analysis.
Probability Theory and Its Applications (in Celebration of Herold Dehling's 70th Birthday), Bochum (Deutschland), 5. Juli 2025. - Analyzing Rainfall Radar Data Using Multivariate Motion Patterns.
DYNSTOCH 2025: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Le Mans (Frankreich), 4. Juni 2025. - Classes of Mulitvariate Motion Patterns and Applications to Environmental Data.
17th German Probability and Statistics Days (GPSD), Dresden (Deutschland), 14. März 2025. - On the Various Connections Between Markov Processes and Semimartingales.
5. StAnDS-Workshop, Siegen (Deutschland), 2. Oktober 2024. - What are Ordinal Patterns – And How Can They Be Used?.
Universität Stuttgart: Oberseminar Stochastik, Stuttgart (Deutschland), 3. September 2024. - An Overview of Various Applications of Ordinal Patterns in Data Analysis and Mathematical Statistics.
4th International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET 2024), Sydney (Australien), 25. Juli 2024. - Multivariate Motion Patterns and Applications to Rainfall Radar Data.
15th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications (SMSA 2024), Delft (Niederlande), 14. März 2024. - From Markov Processes to Semimartingales.
Stochastic Analysis and Related Topics (START 2023), Dresden (Deutschland), 23. November 2023. - A Comparison of Different Representations of Ordinal Patterns and Their Usability in Data Analysis.
3rd International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET 2023), Kapstadt (Südafrika), 16. November 2023. - How Semimartingale Theory Was Inspired by the Analysis of Markov Processes.
Michigan State University: Probability Seminar, East Lansing (Michigan, Vereinigte Staaten), 27. September 2023. - Generalized Ordinal Patterns: Definition, Limit Theorems and Applications.
DYNSTOCH 2023: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, London (Vereinigtes Königreich), 27. März 2023. - Generalized Ordinal Patterns Allowing for Ties and Their Applications in Hydrology.
16th German Probability and Statistics Days (GPSD), Essen (Deutschland), 9. März 2023. - Das Ziegenproblem aus 7 Perspektiven.
Universität Siegen: Rom-Seminar 2023, Siegen (Deutschland), 18. Januar 2023. - An Ordinal Procedure to Detect Change Points in the Dependence Structure Between Non-Stationary Time Series.
8th International Conference on Time Series and Forecasting (ITISE 2022), Maspalomas (Gran Canaria, Spanien), 30. Juni 2022. - Ordinal Patterns and Ordinal Pattern Dependence From a Statistical Point-of-View.
Ordinal Methods: Concepts, Applications, New Developments and Challenges, Dresden (Deutschland), 3. März 2022. - An Overview on Applications of Ordinal Patterns and Ordinal Pattern Dependence.
Department Applied Mathematics UT (DAMUT), Enschede (Niederlande), 1. Dezember 2021. - Detecting Change-Points in Time Series via Ordinal Patterns.
12th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2019), London (Vereinigtes Königreich), 14. Dezember 2019. - Poster: Space-Dependent Ordinal Pattern Probabilities in Time Series.
62nd ISI World Statistics Congress (WSC2019), Kuala Lumpur (Malaysia), 23. August 2019. - On Markov Processes with Killing and Semimartingales With 4 Characteristics.
41st Conference on Stochastic Processes and Their Applications (SPA 2019), Evanston (Illinois, Vereinigte Staaten), 9. Juli 2019. - Ordinal Patterns in Clusters of Extremes of Regularly Varying Time Series.
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg: Oberseminar zur Stochastik, Magdeburg (Deutschland), 27. Juni 2019. - On a Missing Characteristic in the Theory of Semimartingales.
DYNSTOCH 2019: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Delft (Niederlande), 13. Juni 2019. - Ordinal Patterns in Clusters of Extremes of Regularly Varying Time Series.
Universität zu Lübeck: Oberseminar Mathematik, Lübeck (Deutschland), 20. Mai 2019. - On a Missing Characteristic in the Theory of Semimartingales.
Liverpool (Vereinigtes Königreich), 1. Mai 2019. - Ordinal Patterns in Clusters of Extremes of Regularly Varying Time Series.
Michigan State University: Probability Seminar, East Lansing (Michigan, Vereinigte Staaten), 4. April 2019. - The Fourth Characteristic of a Semimartingale.
14th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications (SMSA 2019), Dresden (Deutschland), 7. März 2019. - Ordinal Patterns in Clusters of Extremes of Regularly Varying Time Series.
11th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2018), Pisa (Italien), 16. Dezember 2018. - The Fourth Characteristic of a Semimartingale.
Stochastic Analysis, Financial and Insurance Mathematics Workshop (SAFIM), Accra (Ghana), 21. August 2018. - Gegen stochastische Methoden haben Betrüger (fast) keine Chance.
Universität zu Lübeck: Kolloquium Mathematik, Lübeck (Deutschland), 17. Juli 2018. - The Fourth Characteristic of a Semimartingale.
12th International Vilnius Conference on Probability Theory & Mathematical Statistics, Vilnius (Litauen), 5. Juli 2018. - The Fourth Characteristic of a Semimartingale.
13th German Probability and Statistics Days (GPSD), Freiburg (Deutschland), 1. März 2018. - On the Missing Semimartingale Characteristic.
Michigan State University: Probability Seminar, East Lansing (Michigan, Vereinigte Staaten), 15. Februar 2018. - Detecting Structural Breaks via Ordinal Pattern Probabilities: The Short- and the Long-Range Dependent Framework.
10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017), London (Vereinigtes Königreich), 17. Dezember 2017. - Die vierte Charakteristik eines Semimartingals.
2. StAnDS-Workshop, Düsseldorf (Deutschland), 29. September 2017. - Ordinal Pattern Dependence in Contrast to other Concepts of Dependence.
61st ISI World Statistics Congress (WSC2017), Marrakesch (Marokko), 17. Juli 2017. - Detecting Changes in the Dependence Structure Between Two Time Series.
Universität Ulm: Mathematisches Kolloquium, Ulm (Deutschland), 19. Mai 2017. - Ordinal Pattern Dependence: Background, Origins and Areas of Application.
9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2016), Sevilla (Spanien), 11. Dezember 2016. - The Spectrum of Applications of the Probabilistic Symbol.
Vienna Seminar in Mathematical Finance and Probability, Wien (Österreich), 27. Oktober 2016. - New Developments in Ordinal Pattern Dependence.
Universität zu Lübeck: Kolloquium Mathematik, Lübeck (Deutschland), 28. September 2016. - Detecting Changes in the (Non-Linear) Dependence Structure Between Time Series.
9th World Congress in Probability and Statistics, Toronto (Kanada), 12. Juli 2016. - Detecting Structural Breaks in the Degree of Dependence Between Time Series.
DYNSTOCH 2016: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Rennes (Frankreich), 8. Juni 2016. - Poster: An Intuitive Measure of Dependence Between Non-Stationary Hydrological Time Series.
7th International Water Resources Management Conference of ICWRS, Bochum (Deutschland), 18. – 20. Mai 2016. - An Efficient Way to Analyze Path and Distributional Properties of Processes Used in Mathematical Finance.
Columbia University: Mathematical Finance Seminar, New York (Vereinigte Staaten), 10. März 2016. - Detecting Changes in the Dependence Structure Between Time Series.
12th German Probability and Statistics Days (GPSD), Bochum (Deutschland), 1. März 2016. - Fine Properties of Paths of Homogeneous Diffusions With Jumps.
38th Conference on Stochastic Processes and Their Applications (SPA 2015), Oxford (Vereinigtes Königreich), 16. Juli 2015. - Antrittsvorlesung im Rahmen der Habilitation.
Technische Universität Dortmund: Mathematisches Kolloquium, Dortmund (Deutschland), 6. Juli 2015. - Ordinale-Muster-Statistik mit Anwendungen in Finanz, Hydrologie und Medizin.
1. StAnDS-Workshop, Düsseldorf (Deutschland), 3. Juli 2015. - Stetige negativ definite Funktionen und stochastische Prozesse.
Technische Universität Kaiserslautern: Oberseminar Analysis und Stochastik, Kaiserslautern (Deutschland), 16. Juni 2015. - Detecting Structural Breaks via Ordinal Pattern Dependence.
DYNSTOCH 2015: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Lund (Schweden), 27. Mai 2015. - On the Natural Appearance of Continuous Negative Definite Functions in the Analysis of Stochastic Processes.
Universität Freiburg: Mathematisches Kolloquium, Freiburg (Deutschland), 23. April 2015. - Detecting Changes in the Dependence Structure Between Two Time Series.
AMS Central Spring Sectional Meeting, East Lansing (Michigan, Vereinigte Staaten), 15. März 2015. - Lehrprobe: Symbole und Indizes stochastischer Prozesse und ihre Anwendungen / Gesetz vom iterierten Logarithmus.
Marburg (Deutschland), 27. Februar 2015. - On the Spectrum of Applications of the Probabilistic Symbol.
The T.N. Thiele Centre: Thiele Seminar, Aarhus (Dänemark), 19. Februar 2015. - Vortrag im Rahmen der Habilitation: Ordinale Muster, Entropie und dynamische Systeme
Technische Universität Dortmund: Mathematisches Kolloquium, Dortmund (Deutschland), 11. Februar 2015. - Limit Theorems for Ordinal Pattern Dependence and Their Application to Medical/Biological Data.
DYNSTOCH 2014: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Warwick (Vereinigtes Königreich), 12. September 2014. - Lehrprobe: Kenngrößen stochastischer Prozesse und ihre Anwendungen / Gesetz der großen Zahlen.
Siegen (Deutschland), 3. September 2014. - Non-Linear Leverage Effects.
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: Statistisches Kolloquium, Düsseldorf (Deutschland), 14. Juli 2014. - Vorstellung der Habilitation.
Technische Universität Dortmund: Mathematisches Kolloquium, Dortmund (Deutschland), 7. Juli 2014. - A Unified Approach to Analyze Lévy-Type Processes.
11th International Vilnius Conference on Probability Theory & Mathematical Statistics, Vilnius (Litauen), 3. Juli 2014. - Lehrprobe: Kenngrößen stochastischer Prozesse und ihre Anwendungen / Satz von Bayes.
Hamburg (Deutschland), 25. Juni 2014. - An Ordinal Pattern Approach to Analyze Dependence Structures Between Real World Time Series.
Universität zu Lübeck: Kolloquium Mathematik, Lübeck (Deutschland), 24. Juni 2014. - Ein kanonischer Weg, um homogene Diffusionen zu untersuchen.
Universität Augsburg: Vortragsreihe „Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik“, Augsburg (Deutschland), 22. Mai 2014. - Lehrprobe: Symbole und Indizes stochastischer Prozesse und ihre Anwendung in der Analyse von Pfad- und Verteilungseigenschaften / Martingale.
Trier (Deutschland), 29. April 2014. - A Canonical Way to Derive Properties of Lévy-Type Processes.
Oslo (Norwegen), 2. April 2014. - The Symbol: A Swiss Army Knife in Analyzing Stochastic Processes.
Politechnika Wrocławska, Breslau (Polen), 21. März 2014. - An Overview on the Spectrum of Applications of the Probabilistic Symbol.
11th German Probability and Statistics Days (GPSD), Ulm (Deutschland), 6. März 2014. - A Criterion for Invariant Measures of Itô Processes Based on the Symbol.
Workshop on Jump Processes (JUMPS 2014), Dresden (Deutschland), 6. Februar 2014. - An Ordinal Pattern Approach to Detect and to Model Leverage Effects and Dependence Structures Between Financial Time Series.
Ulm (Deutschland), 15. November 2013. - Techniken zur Analyse von homogenen Diffusionen mit Sprüngen.
Karlsruhe (Deutschland), 5. November 2013. - How to Make Generalized Lévy Processes Analytically Tractable.
Workshop „Stochastic Processes and Their Limit Theorems“, Siegen (Deutschland), 23. August 2013. - Generalized Blumenthal-Getoor Indices and Some Applications.
Building Bridges: Probability, Statistics and Applications, Braunschweig (Deutschland), 16. August 2013. - Session: Lévy Driven Processes.
36th Conference on Stochastic Processes and Their Applications (SPA 2013), Boulder (Colorado, Vereinigte Staaten), 30. Juli 2013. - Über die Analyse verallgemeinerter Lévy-Prozesse.
Universität zu Köln: Oberseminar Stochastik, Köln (Deutschland), 8. Juli 2013. - Lehrprobe: Symbole und Indizes stochastischer Prozesse und ihre Beziehung zu Pfadeigenschaften.
Essen (Deutschland), 17. Juni 2013. - Path Properties of Stochastic Processes with Underlying Lévy Dynamics.
German-Polish Joint Conference on Probability and Mathematical Statistics, Toruń (Polen), 6. Juni 2013. - An Ordinal Pattern Approach to Detect and to Model Leverage Effects and Dependence Structures Between Financial Time Series.
DYNSTOCH 2013: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Kopenhagen (Dänemark), 17. April 2013. - Blumenthal-Getoor-Indices for Homogeneous Diffusions With Jumps.
Seminar on Finance and Insurance Mathematics, Vilnius (Litauen), 13. März 2013. - Blumenthal-Getoor-Indices for Homogeneous Diffusions With Jumps.
Seminar on Probability Theory and Mathematical Statistics, Vilnius (Litauen), 12. März 2013. - Quo vadis Symbol (et ubi venis)?
Universität Duisburg-Essen: Probability Seminar, Essen (Deutschland), 15. Januar 2013. - Verallgemeinerungen des Blumenthal-Getoor-Index und ihre Anwendungen.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Mathematisches Seminar, Kiel (Deutschland), 6. Dezember 2012. - Lehrprobe: Kenngrößen stochastischer Prozesse und ihre Beziehung zu Feineigenschaften der Trajektorien / Ergodensätze.
Marburg (Deutschland), 22. November 2012. - Studying Stochastic Processes by Using Their Symbol.
Swansea University: Welsh Probability Seminar, Swansea (Vereinigtes Königreich), 15. November 2012. - On a Generalization of the Blumenthal-Getoor Index.
8th World Congress in Probability and Statistics, Istanbul (Türkei), 13. Juli 2012. - Fine Properties of Stochastic Processes Used in Mathematical Finance.
Oberseminar Wahrscheinlichkeitstheorie LMU – TUM, München (Deutschland), 20. Juni 2012. - Generalized Blumenthal-Getoor Indices and Some Applications.
DYNSTOCH 2012: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Paris (Frankreich), 7. Juni 2012. - Some Remarks on Feller Semimartingales and Their Symbols.
Michigan State University, East Lansing (Michigan, Vereinigte Staaten), 27. März 2012. - The Semimartingale Perspective on a Class of Feller Processes With Killing.
10th German Probability and Statistics Days (GPSD), Mainz (Deutschland), 8. März 2012. - Well-balanced Lévy Driven Ornstein-Uhlenbeck Processes: Properties and Applications.
Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern (Deutschland), 30. November 2011. - On the Semimartingale Nature of Feller Processes With Killing.
8th ISAAC Congress, Moskau (Russland), 24. August 2011. - Modelling Financial Data With Continuous Time Moving Average Processes.
DYNSTOCH 2011: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Heidelberg (Deutschland), 17. Juni 2011. - Some Nice (Counter-)Examples in the Context of Feller and Itô Processes.
The T.N. Thiele Centre: Thiele Seminar, Aarhus (Dänemark), 24. März 2011. - Fixed Times of Discontinuity and Jump Structures.
Workshop „Analysis of Jump Processes“, Bielefeld (Deutschland), 15. März 2011. - A Classification of Deterministic Hunt Processes.
Politechnika Wrocławska, Breslau (Polen), 4. März 2011. - On a Well-Balanced Lévy Driven Ornstein-Uhlenbeck Process.
Technische Universität Braunschweig: Institut für Mathematische Stochastik, Braunschweig (Deutschland), 8. Februar 2011. - On the Construction of a Hunt Semimartingale Which Is Not an Itô Process.
Technische Universität Dresden, Dresden (Deutschland), 11. Januar 2011. - Poster: Inference for Semimartingale Stochastic Volatility Models.
Deutsch-Schweizer Forschergruppe FOR 916: Statistical Regularisation and Qualitative Constraints: Inference Algorithms, Asymptotics and Applications, Göttingen (Deutschland), 14. Oktober 2010. - The Symbol of an Itô Process and Its Relations to Fine Properties.
<34th Conference on Stochastic Processes and Their Applications (SPA 2010), Osaka (Japan), 9. September 2010. - Poster: Fine Properties of Processes Given as Solutions of Lévy Driven SDEs.
6th International Conference on Lévy Processes: Theory and Applications, Dresden (Deutschland), 26. Juli 2010. - The Symbol of an Itô Process and Its Relations to Fine Properties.
Universität Siegen: Mathematisches Kolloquium, Siegen (Deutschland), 16. Juli 2010. - The Symbol of an Itô Process and Its Relations to Fine Properties.
DYNSTOCH 2010: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Angers (Frankreich), 18. Juni 2010. - Generalized Indices and Fine Properties of Stochastic Processes.
9th German Probability and Statistics Days (GPSD), Leipzig (Deutschland), 3. März 2010. - A New Approach to the Analysis of Markov Semimartingales.
Workshop „Fine Properties of Stochastic Processes“, Bielefeld (Deutschland), 30. November 2009. - A New Approach to the Analysis of Markov Semimartingales.
Oberseminar Finanz- und Versicherungsmathematik LMU – TUM, München (Deutschland), 5. November 2009. - Poster: A New Approach to the Analysis of Markov Semimartingales.
33rd Conference on Stochastic Processes and Their Applications (SPA 2009), Berlin (Deutschland), 30. Juli 2009. - Das Symbol eines Markov-Semimartingals.
Dortmund (Deutschland), 25. Juni 2009. - Disputationsvortrag.
Technische Universität Dresden, Dresden (Deutschland), 27. April 2009. - Transformed Process and Transformed Symbol.
Stochastic Analysis and Related Topics (START 2008), Dresden (Deutschland), 22. September 2008. - Das Symbol eines Markov-Semimartingals.
Interdisziplinäres Statistik-Kolloquium der Universitäten Gießen und Marburg, Marburg (Deutschland), 8. April 2008. - A Generalized Symbol in the Theory of Stochastic Processes.
8th German Probability and Statistics Days (GPSD), Aachen (Deutschland), 5. März 2008. - Poster: The Symbol of a Markov Semimartingale and Some Applications.
5th International Conference on Lévy Processes: Theory and Applications, Kopenhagen (Dänemark), 13. August 2007. - The Symbol Associated to the Solution of an SDE.
British Mathematical Colloquium, Swansea (Vereinigtes Königreich), 17. April 2007.
- Jian Wang (Pädagogische Universität Fujian).
A Uniform Approach to Couplings of SDEs With Lévy Noises and Its Application.
19. Juni 2018. - Tomasz Luks (Universität Paderborn).
Multiple Points of Operator Stable Lévy Processes.
28. Mai 2018. - Ines Münker (Universität Siegen).
Long-Range Dependence.
8. Mai 2018. - Kevin Musielak (Universität Siegen).
Was ist eigentlich das Symbol? Und was ist daran interessant?
24. April 2018. - Alexander Dürre (Technische Universität Dortmund).
Robust Change-Point Tests Using Bounded Transformations.
17. April 2018. - Victoria Knopova (Nationale Universität Kiew „Taras Shevchenko“).
Parametric Construction of Some Lévy-Type Processes and Applications.
7. Juli 2016. - Paul Krühner (Technische Universität Wien).
On the Brownian Order Book Model.
27. Mai 2016. - Julia Eisenberg (Technische Universität Wien).
The Challenge of a Negative Interest Rate in Non-Life Insurance.
27. Mai 2016. - Karsten Keller (Universität zu Lübeck).
Komplexität zeitabhängiger Systeme: Dynamik aus stochastischer Sicht.
17. Dezember 2015.
- Forschungsaufenthalt bei Manuel Ruiz Marín, Cartagena / Murcia (Spanien), 18. – 23. Mai 2025.
- Mitorganisation: Classical Ordinal Patterns and Beyond (COPAB25) (mit Annika Betken), Enschede (Niederlande), 7. – 9. April 2025.
- Organisation: 5. StAnDS-Workshop, Siegen (Deutschland), 2. Oktober 2024.
- Mitorganisation: Session Ordinal Pattern Statistics (mit Annika Betken).
11th World Congress in Probability and Statistics, Bochum (Deutschland), 16. August 2024. - Forschungsaufenthalt bei Annika Betken, Enschede (Niederlande), 11. – 14. Juni 2024.
- Teilnahme: DYNSTOCH 2024: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Kiel (Deutschland), 21. – 25. Mai 2024.
- Forschungsaufenthalt bei Manuel Ruiz Marín, Cartagena / Murcia (Spanien), 21. – 25. April 2024.
- Organisation: Eine krisenfreie literarische Soirée.
Krisen, Konflikte, Katastrophen aus Sicht von Mathematik und Informatik (Rom-Seminar 2024), Rom (Italien), 28. Februar 2024. - Teilnahme: 11th International Conference on Stochastic Analysis and its Applications (ICSAA), Edinburgh (Vereinigtes Königreich), 26. – 30. Juni 2023.
- Mitorganisation: Sektion Stochastic Processes: Theory and Statistics (mit Mark Podolskij).
15th German Probability and Statistics Days (GPSD), [online], 27. September – 1. Oktober 2021. - Organisation: Session Lévy-Type Processes in Theory and Applications.
40th Conference on Stochastic Processes and Their Applications (SPA 2018), Göteborg (Schweden), 12. Juni 2018. - Organisation: DYNSTOCH 2017: Statistical Methods for Dynamical Stochastic Models, Siegen (Deutschland), 5. – 7. April 2017.
- Organisation: Statistical Inference for Continuous Time Stochastic Processes, Dortmund (Deutschland), 24. – 26. Februar 2014.
- Organisation: Session Lévy Driven Processes.
36th Conference on Stochastic Processes and Their Applications (SPA 2013), Boulder (Colorado, Vereinigte Staaten), 30. Juli 2013.
Förderprojekte
In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt Ordinal-Pattern-Dependence: Grenzwertsätze und Strukturbrüche im langzeitabhängigen Fall mit Anwendungen in Hydrologie, Medizin und Finanzmathematik wurden Zeitreihen im Hinblick auf ihre Langzeitabhängigkeit mithilfe von ordinalen Mustern untersucht. In diesem Zuge wurde die Theorie ordinaler Muster verallgemeinert, um auch Ties (also Gleichstände) berücksichtigen zu können.
Bei dem Projekt DigStat – Digitale Lerneinheiten in der Statistik im Rahmen der DH.NRW-Förderlinie OERContent.nrw wurde gemeinsam mit Forschenden der Ruhr-Universität Bochum, der Technischen Universität Dortmund und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ein Selbstlernkurs entwickelt, der grundlegende Themenbereiche der Statistik mit R abdeckt, die typischerweise in der Bachelorphase an Hochschulen gelehrt werden.
Bei dem Projekt OER.Stochastik.nrw – Digitale OER Materialien in der Stochastik-Lehre für Präsenzveranstaltungen und Selbststudium im Rahmen der DH.NRW-Förderlinie OERContent.nrw wurden gemeinsam mit Forschenden der Ruhr-Universität Bochum und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf digitale Aufgaben, themenbezogene Erklärvideos und interaktive Anwendungen für den Themenbereich Stochastik in Form von Open Educational Resources (OER) entwickelt.
In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt Analyse von Pfadeigenschaften stochastischer Prozesse mittels verallgemeinerter Kenngrößen unter Berücksichtigung zeitlicher Inhomogenität wurde der Begriff des Symbols eines stochastischen Prozesses, der zuvor auf zeitlich homogene Prozesse beschränkt war, auf zeitlich inhomogene Prozesse verallgemeinert.
In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt Symbole und Indizes in der Theorie der stochastischen Prozesse und ihre Beziehungen zu Feineigenschaften der Trajektorien wurden die Zusammenhänge zwischen dem Symbol und verschiedenen anderen Eigenschaften eines stochastischen Prozesses untersucht.
In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt Statistik komplexer stochastischer Modelle in der Finanzmathematik wurden unter der Leitung von Prof. Dr. Jeannette H. C. Woerner von der Technischen Universität Dortmund statistische Verfahren für die Parameterschätzung verschiedener stochastischer Modelle entwickelt. Dabei handelte es sich um ein Teilprojekts des Sonderforschungsbereichs 823 zur Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse.