Prof. Dr. Carsten Wehn ist als Honorarprofessor für das Department Mathematik aktiv tätig und bietet in diesem Rahmen praxisorientierte Veranstaltungen an, die sich mit quantitativen Aspekten der Risikomessung sowie mit der finanzmathematischen Bewertung von derivativen Produkten befassen. Das Themenspektrum der diversen, seit 2006 angebotenen Veranstaltungen umfasst unter anderem die Modellierung von Marktrisiken, von Kreditrisiken und von Kontrahentenrisiken, Elemente der Portfoliotheorie, die Modellierung von Zinsderivaten und die mathematische Bewertung von Finanzderivaten, die Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen in der Finanzmathematik, Monte-Carlo-Methoden in der Finanzmathematik, Aspekte von Basel II, III und IV und dergleichen.
Die Veranstaltungsformate umfassen dabei sowohl Vorlesungen als auch Seminare bzw. Proseminare. Aktuelle Angebote findest Du in Unisono.
Die angebotenen Veranstaltungen richten sich sowohl an Studierende der Mathematik als auch an mathematisch orientierte Studierende der Wirtschaftswissenschaften (Bachelor und Master). Die Veranstaltungen sind jeweils thematisch in sich abgeschlossen, alle notwendigen Grundlagen werden gelegt. Einführende Vorlesungen (bspw. Stochastik, Statistik) sowie ggf. Teile der Veranstaltung Stochastik III/Financial Engineering von Prof. Dr. Alfred Müller sind gleichwohl sehr hilfreich.
Prof. Dr. Carsten Wehn betreut auch Abschlussarbeiten (Bachelor und Master). Bitte wende Dich bei Interesse direkt an ihn.
Kontakt
Du erreichst Prof. Dr. Carsten Wehn via E-Mail an:
carsten [dot] wehn [at] gmx [dot] de
(bitte entsprechend ersetzen).
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seit 2005: Deka Bank
in dieser Zeit u. a. Verantwortung für:
- Leitung Modellrisikomanagement und -validierung
- Leitung Modellvalidierung
- Leitung Controlling Risikotragfähigkeit und operationelle Risiken
- Leitung Risikomodelle
- Leitung Marktrisiko-Controlling
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2001 – 2005: Deutsche Bundesbank
Prüfer und Prüfungsleiter für interne Risikosteuerungsmodelle
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2020: Universität Siegen
Ernennung zum Honorarprofessor
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2005: Universität Siegen
Promotion zum Dr. rer. nat.
| Titel | Cover |
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| Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen (2. Auflage, mit Marcus R. W. Martin und Peter Quell, 2017). Bank-Verlag, Köln. |
|
| SSM, SREP und Säule I+: Die neue regulatorische Denkweise (mit Daniel A. Quinten, 2017). Schäffer-Poeschel. |
|
| Marktrisikoregulierung im Umbruch (mit Peter Quell, 2016). Bank-Verlag, Köln. |
|
| Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung (2. Auflage, mit Marcus R. W. Martin und Stefan Reitz, 2014). Springer Spektrum, Wiesbaden. |
|
| Rethinking Valuation and Pricing Models: Lessons Learned from the Crisis and Future Challenges (mit Christian Hoppe und Greg N. Gregoriou, 2012). Elsevier. |
|
| Kontrahentenrisiko: Bewertung, Steuerung, Unterlegung nach Basel III und IFRS (mit Sven Ludwig und Marcus R. W. Martin, 2012). Schäffer-Poeschel. |
|
| The Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets (mit Greg N. Gregoriou und Christian Hoppe, 2010). McGraw-Hill. |
|
| Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung (mit Walter Gruber und Marcus R. W. Martin, 2010). Schäffer-Poeschel. |
|
| Handbuch Liquiditätsrisiko: Identifikation, Messung und Steuerung. (mit Peter Bartetzky und Walter Gruber, 2008). Schäffer-Poeschel. |
|
- Model Validation and Model Risk: Reaching the End of the Line? (mit Michael von Thaden, 2020).
Journal of Banking Regulation 21(4), 382–394. - Back to Backtesting: Integrated Backtesting for Value-at-Risk and Expected Shortfall in Practice (2018).
Journal of Risk Model Validation 12(4), 17–39. - On the Treatment of Model Risk in the Internal Capital Adequacy Assessment Process (mit Tilo Bellof, 2018).
Journal of Applied Finance & Banking 8(4), 1–15. - Analytical Risk Contributions for Non-Linear Portfolios (mit Helmut Lutz, 2012).
Risk 25(2), 68–71. - A Practical Anatomy of IRC Modelling (mit Marcus R. W. Martin und Helmut Lutz, 2011).
Journal of Risk Model Validation 5(2), 45–60. - Time Dynamic and Hierarchical Dependence Modeling of a Supervisory Portfolio of Banks: A Multivariate Nonparametric Approach (mit Sandra Gaisser, Christoph Memmel und Rafael Schmidt, 2011).
Journal of Risk 14(1), 3–40. - Event Risk Modelling for Equities (mit Annabelle Kehl und Melanie Frick, 2008).
Risk 24(2), 90–95. - Looking Forward to Back Testing (2008).
Risk 21(5), 90–95. - Supervisor's Portfolio: The Market Price Risk of German Banks From 2001 to 2004: Analysis and Models for Risk Aggregation (mit Christoph Memmel, 2006).
Journal of Banking Regulation 7(3–4), 310–325. - Backtesting Within the Trading Book (mit Gerhard Stahl und Andreas Zapp, 2006).
Journal of Risk 8(2), 1–16. - Reconsidering Ratings (mit Stefan Blochwitz und Stefan Hohl, 2005).
Wilmott Magazine (May 2005), 60–69.